Объявлена дата старта конкурса РТС “Лучший частный инвестор – 2010”

Strangles – новая библиотека автотрейдинга QUIKOrdersDOM , предназначенная для автоматизированного открытия (закрытия) опционной позиции “длинный стрэнгл” (long strangle) и “короткий стрэнгл” (short strangle) доступна для скачивания!

Приятного использования и больших профитов! ;)

TaskManager 1.0.0.1. доступен для скачивания.
Исправлены мелкие ошибки, обновления в связи с переходом биржи РТС на 64 битные номера заявок

18,19,25,26 сентября состоится цикл из четырех двухчасовых веб-семинаров “Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке”

18 сентября 18.00-20.00 “Торговля опционами: ОСНОВЫ”
19 сентября 18.00-20.00 “Основные опционные параметры и стратегии”
25 сентября 18.00-20.00 “Опционные преимущества: Торговля волатильностью”
26 сентября 18.00-20.00 “Торговля опционами: Практические приёмы”

Читать полностью »

Straddles – библиотека автотрейдинга QUIKOrdersDOM , предназначенная для автоматизированного открытия (закрытия) опционной позиции “длинный стрэддл” (long straddle) и “короткий стрэддл” (short straddle) доступна для скачивания!

Это новая версия утилиты BuyStraddles. В библиотеку добавлен функционал для автоматизированной продажи стрэддлов. Программа существенно упрощает жизнь при открытии/закрытии позиции для торговли волатильностью.

Приятного использования и больших профитов! ;)

QuikOrdersDOM 2.0.4.5. доступен для скачивания

ВНИМАНИЕ! Версия содержит критическое обновление!
В связи с переходом биржи РТС на 64-битные номера заявок FORTS с 13 августа 2010 г. возможна некорректная работа предыдущих версий QuikOrdersDOM и торговых систем на QUIKOrdersDOM SDK с инструментами FORTS.

Для корректной работы торговых систем на QuikOrdersDOM SDK необходимо перекомпилировать модули с новой версией библиотеки uATLibrary.pas (В папке SRC дистрибутива QuikOrdersDOM)

Внимание! В связи с переходом номеров заявок биржи РТС на 64-битные значения работа QuikOrdersDOM и автоматов на QuikOrdersDOM SDK с инструментами РТС может быть некорректна. Проблема в процессе решения, до окончательного решения проблемы рекомендуется воздержаться от использования QuikOrdersDOM с инструментами РТС. Прошу прощения за доставленные неудобства

В растянутых на несколько страйков стратегиях от продажи (таких, как продажа стренглов или покупка кондоров) рано или поздно наступает момент, когда цена уходит к одной из ног, заставляя задуматься о роллировании этой ноги, и в то же время на противоположной ноге мы получаем ситуацию, когда 70-80% возможной прибыли на этой ноге уже получено и сохранять эту ногу в прежнем виде уже не имеет смысла (так как при дальнейшем движении цены в том же направлении, прирост профита на этой ноге уже не будет в достаточной степени компенсировать убытки на противоположной ноге). Закрыв эту ногу с профитом, мы получаем необходимость создания нового противовеса убыточной ноге – хотелось бы понять какие приёмы сопровождения позиции в этом случае будут оптимальны.

Не рассматривайте ноги позиции отдельно, смотрите на PL-профиль позиции и ее греки целиком, всё будет гораздо понятнее. Пусть вас не смущает то, что один (или несколько) опционов стоят в несколько раз дороже или дешевле первоначальной стоимости. Сделайте сначала анализ рынка, определите, как вы хотите играть около текущей цены базового актива, посмотрите греки и профиль вашей текущей позиции, устраивает ли вас текущая позиция по всем параметрам, или что-то надо поменять.

В голову приходят следующие:
1) создание аналогичной ноги на более близлежащих к цене страйках (в каком размере? да ещё эта нога опять становится источником риска при развороте цены)

Насколько я понимаю, вы выстраиваете нейтральные к рынку стратегии, значит, что для нейтрализации дельты нужно использовать базовый актив, для симметричной гаммы, веги и тэты необходимо позицию выстраивать симметрично относительно текущей цены базового актива. “Ширина” позиции должна соответствовать предположениям о волатильности

2)создание длинной опционной позиции в размере полученного профита и направленной в противовес к убыточной ноге (на каком страйке?- чем дальше “в деньги”,
тем сохраннее будет эта длинная позиция при развороте цены, но тем меньше будет её влияние на противоположную ногу)

На первоначальном этапе, до открытия/модификации позиции нужно определиться, что будем делать: торговать направленно или займем позицию по волатильности. Если второе, то определиться, покупать или продавать волатильность, и если продаем, то причина покупать опционы – только чтобы защитить риски по проданным опционам, в страйках за проданными.

3) просто компенсировать ногу базовым активом (до какой степени? да и поза становится не такой”саморегулируемой” как с опционами и требует постоянного
внимания)

Базовым активом можно регулировать только дельту позиции, да, чем меньше шаг регулировки дельты, тем это требует больше внимания

Если я правильно понял,начинать надо с изучения волатильности и открывать позицию только в случае ожидания её повышения

Не только, здесь все немного сложнее: во-первых, волатильность бывает историческая и подразумеваемая, рост любой из них (или обоих) для длинной позиции по волатильности является благоприятным фактором, направленное движение цены базового актива также благоприятно для длинной позиции

А вот какие опционы следует использовать? Логично вроде с самыми дальними сроками исполнения ?

В опционах с дальними сроками исполнения конечно меньше влияние опционного распада (тэта), но больше риск изменения стоимости опциона в следствии изменения подразумеваемой волатильности (вега)

Удачное ли время для покупки волатильности сейчас, ведь IV опционов около денег в районе 30%,что близко к минимальным значениям ?

Не хочу давать прогнозов, но т.к. сейчас рынок движется в очень узком коридоре идея покупки волатильности сомнительна даже при таком низком значении IV

21 июля 2010 года в здании ФБ РТС по адресу: Москва, ул. Воздвиженка д. 4/7 стр. 1 состоится встреча инвесторов с Владимиром Дмитриевичем Миловидовым и представителями Фондовой биржи РТС по вопросу перспектив развития рынка производных финансовых инструментов.

Встреча будет проходить 21 июля 2010 года в здании ФБ РТС по адресу: Москва, ул. Воздвиженка д. 4/7 стр. 1
Начало в 17:00
Формат встречи – «круглый стол»

На круглом столе планируется обсудить любые интересующие вас вопросы, связанные с функционированием и развитием срочного рынка.

Регистрация на встречу:
Контактное лицо: Валерий Скотников, (495) 705 9031, доб.26060, e-mail: skotnikov@rts.ru

Регистрация на встречу обязательна!