Trading tools

Сотрудничество


 
Полезное
Подписка на RSS-ленту

Поддержать проект:

WM:
R757443857681
Z305778025977

Новости

25
Март

Апрельская позиция – возвращение медведя

Понедельничная бычка закончилась ожидаемой медвячкой и продать 75 путы я не успел, ну и ладно. Зато получил прибыль от рехеджирования позиции при возвратном движении. Это обозначает, что если бычка повториться и тренд RIM9 вылетит из эффективной зоны я уже не останусь без прибыли. Сегодня буду смотреть на возможности пут-спрэдов с продажей семидесяток. Поблагодарим быков за проделанную работу и пожелаем успехов медведям

24
Март

Realized volatility analyst

Для успешной торговли волатильностью с с использованием равных ценовых интервалов рехеджирования (стратегия обсуждалась на семинарах) до принятия решения об открытии позиции по волатильности возникает необходимость оценить риск потери/вероятную выручку в будущем от рехеджирования позиции и выбрать оптимальный интервал рехеджирования.

Утилита позволяет рассчитать на исторических данных любых временных промежутков значение количества закрытых позиций/ финансовый результат от рехеджирования.

Программа бесплатна для всех желающих.
Скачать можно здесь: Realized volatility analyst

Realized volatility analyst screen 1

Realized volatility analyst screen 2

Realized volatility analyst screen 3

19
Март

Апрельская позиция

Вчера закончил формировать длинную позицию по волатильности из опционов RI апрельской экспирации. Максимальный риск позиции 40250 пунктов, первоначальная инвестиция 33345 пунктов. Анализ предыдущих периодов показал оптимальный интервал рехеджирования ~1900 пунктов, теоретическая фиксация в прошлых периодах данного интервала составляла 32000 – 39000 пунктов.

Полученной позицией доволен не очень, надеюсь на возможности изменить параметры риска по ходу дела. Размер позиции невелик, пусть это будет эксперимент с новыми, маржируемыми опционами.

Очень хотелось построиться из июньских опционов, но спрэды BID-ASK на них сейчас очень уж зверские.

Ну вот, позиция посторена – гора с плеч :) На рынок можно теперь только “посматривать”

08
Март

Семинары по опционам

Вчера, 7 марта, благополучно завершился цикл семинаров по опционной торговле на российском рынке ФОРТС, организация которых долго обсуждалась здесь: http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?p=260651
Программа 4х двухчасовых занятий включала рассмотрение следующих вопросов:

основные понятия,
ценообразование,
модель Блэка-Шоулза,
греки,
синтетические позиции,
основные стратегии,
спрэдовая торговля,
роллирование,
торговля волатильностью,
особенности торговли на российском рынке,
арбитраж,
абсолютно нейтральные позиции

В целом, опыт проведения семинаров для меня был очень интересен. Возможно, в дальнейшем курс будет повторен. Надеюсь, семинары оказались полезны слушателям и помогут им в работе на опционном рынке.

Семинары по опционам

27
Фев

О блоге

«Другими словами, я утверждаю, что, если вы торгуете без опционов и рассматриваете торговлю, как не ограниченную во времени, ваш реальный риск банкротства равен 1.»
(Ральф Винс, «Математика управления капиталом»)
 

 

Добро пожаловать на блог, посвященный торговле фьючерсами и опционами на FORTS. На этом блоге я буду писать какие-то мысли об опционной и фьючерсной торговле, возможно что-то о своём видении рынка и стратегиях, применимых к текущей ситуации.

Также здесь будут размещаться программы для автоматизации торговли и прочие полезные утилиты.

Надеюсь, вы найдетё здесь что-то полезное для себя.

Удачной торговли и больших профитов!

Скальперский привод для Quik QuikOrdersDOM

Подписаться на блог ttools.ru по email: