Trading tools

Сотрудничество


 
Полезное
Подписка на RSS-ленту

Поддержать проект:

WM:
R757443857681
Z305778025977

Торговля

22
Май

QuikOrdersDOM

Скальперский привод для QUIK

Наконец-то закончил работу над новой версией скальперского привода QuikOrdersDOM. Внешний вид в “ширком” режиме можно посмотреь выше, (есть ещё “компактный” режим, когда видно только стакан). Работает c версиями QUIK 5.10.0.68, 5.11.0.284, 5.12.0.160. Если ОЧЕНЬ надо, сделаю и для любой другой версии.
Скачать можно здесь

Полезные функции и прочие достойности:
- максимальная скорость работы – прямое чтение памяти QUIK
- отправка транзакций любым способом: как через dll, так и через текстовый файл
- отправка/снятие заявок в один клик
- стоп-заявки
- функция “заявка+стоп”
- напоминания
- сохранение размеров и положения окна при новом запуске
- фукция “поверх всех окон”

Краткая видеодемонстрация: смотреть

По ощущениям
Сам я не скальпер, но давно интересуюсь этой технологией тогровли (да и кто не заинтересуется из тех, кто видел топы результатов конкурсов РТС :)). Вобщем, пока тестировал, отлаживал, поскальпировал немного. Сначала сильно путался. И вроде вижу движение, тока пока разберусь – покупать или продавать, прицелюсь – рынок уже ушел, и уже непонятно что делать :) Потом ничё – разобрался вроде бы, покупать по рынку-надо бить в красное “мясо” объёмов на покупку, продавать – в зеленое, встать в очередь на покупку – бить в молоко под красным “мясом”, на продажу – под зеленым. Всё зашибись, слюна только разве что не выделяется. Даже почувствовал (как мне казалось) “ритм рынка”, по крайней мере, уверенно брал в плюс сделками по 50-100 пунктов на индексе, одним контрактом естественно, куда мне больше: не умеешь – не лезь. Эмоций конечно – полные штаны, битва за сто рублей а колбасит круче, чем за тыщи и десятки тыщ :) И в итоге наступил тот момент, когда я слил все наскальпенные крохи, и даже чуть больше одной сделкой :) По классике: “Рынок пошел немного не туда, но счас развернется, и пойдёт куда нада… вот счас… вот счас…”. Я всё знаю про стопы, про то как надо резать лосей пока они маленькие, но мы все умные, пока не прут эмоции :) Вобщем, так родилась и воплотилась идея “заявка+стоп”. Надо сказать, что с ней торговалось уже гораздо эффективнее (а может я просто вовремя остановился). Вобщем, рекомендую активно использовать эту функцию. Вторая классическая ошибка, которую я допустил – так заигрался, что проспал дневной клиринг. Сто раз читал у скальперов такое. Денег на этот раз не потерял, даже наоборот, но, как говориться, нафиг надо. Так появились напоминания, которые теперь предупредят за 2 минуты до клирингов и окончания торгов. можно туда и время новостей и стат всяких вбить.
Вобщем, качайте, юзайте, желаю всяческих успехов и больших профитов!

13
Апр

Апрельская позиция – кэш

В пятницу закрыл таки позицию в безубыток, даже с микропрофитом, откупил внутренюю стоимость в среднем по 500п. Закрывался нервно, опять технические проблемы у брокера.

Испортила настроение новость от Станислава, по поводу налогообложения операций с опционами (См. комменты к предыдущему посту). Суть проблемы, как я понимаю, в следующем:
В статье 214 НК дано определение и описан порядок налогообложения операций с фьючерсами и опционами:
“…Под финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг, в целях настоящей главы понимаются фьючерсные и опционные биржевые сделки…”

“…5. Доход (убыток) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок (за исключением операций, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи) определяется как сумма доходов, полученных по совокупности операций с финансовыми инструментами срочных сделок, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков по таким операциям.
При этом доход (убыток) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как разница между суммами доходов, полученных от операций с финансовыми инструментами срочных сделок (срочных сделок), включая начисленные суммы вариационной маржи и (или) премии по сделкам с опционами, за вычетом фактически произведенных налогоплательщиком и документально подтвержденных расходов, связанных с заключением, исполнением и с прекращением срочных сделок, включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг, а также расходы, связанные с уплатой сумм вариационной маржи и (или) премии по сделкам с опционами.”

Вроде немного неточно в определении “…базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы…” -базисным активом для опционов являются фьючерсы, но если подумать логически, то других опционов у нас и нет, и речь, видимо, идёт о них. Так что, если это опционы на акции или индекс ртс [на фьючерсы на акции на индекс ртс], то всё, как будто бы в порядке. До тех пор, пока не появляется письмо из минфина (от 16 марта 2009 г. N 03-04-05-01/130), которое вобщем-то является ответом совсем на другой вопрос, который звучит примерно так: “Можно ли сальдировать прибыли и убытки по фьючерсам на товары вместе с фьючерсами на акции”. Вот такой ответ (частичная цитата):

“…Таким образом, в соответствии с положениями статьи 214.1 Кодекса расчет и уплата налога по доходам, полученным от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, производится только в отношении фьючерсных и опционных биржевых сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг

В отношении доходов, полученных от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются не ценные бумаги или фондовые индексы, рассчитываемые организаторами торговли на рынке ценных бумаг, а также по другим операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, которые не упомянуты в статье 214.1 Кодекса, исчисление и уплата налога производится в общем порядке…”

И тут, брокерам (всем или нет ещё неизвестно) становится ясно: об опционах на фьючерсы речь не идёт, а идёт о каких-то виртуальных опционах на акции, которых у нас нет в принципе, а это значит, что исчислять налог с опционов на фьючерсы (включая фьючерсы на акции и на индекс РТС) надо “в общем порядке”, что обозначает такой же армагеддон для физлиц, как и с товарными фьючерсами: за каждую сессию с положительной вариационки – 13%, отрицательная не учитывается, прибыли и убытки с другими инструментами не сальдируются. И на полном серьёзе брокеры начинают рассчитывать налоги по такой схеме.. Полный п..
Станислав связался с представителями биржи, ждём ответа. Часов с 10 начну звонить своему брокеру. Торговать опционами нет никакого настроения (((

08
Апр

Апрельская позиция – шорт

Кукловоды повсюду
По позиции сегодня баянить особо нечего, кроме того, что до экспирации осталось 5 торговых сессий, ждём…

А вот такую замечательную вывеску я увидел в городе Кирове, просто не смог пройти мимо. Думаю, она порадует всех любителей заговоров (кликабельно)

06
Апр

Апрельская позиция по волатильности – разбор

Итак, разбор моей апрельской позиции по волатильности. Чтобы сохранить суть без привязки к размеру позиции я буду писать о позиции единичного размера, т.е. можно примерно считать, что реальный размер был равен указанному, умноженному на N.

Общие соображения и принципы: открыть длинную позицию по волатильности с минимальным значением максимального риска, предполагаемый коридор рехеджирования 45000-75000, при выходе цены БА за границы коридора позиция должна быть безубыточной, интервал рехеджирования 1900 (взят из статистики RVA)
По моим записям:
17.03.09
BUY 60000P 1 1950
BUY 55000P 5 1100
BUY 50000P 5 525
Тогда цена ушла к 65000 и я ждал её возвращения, поэтому построил только путовую часть, это было ошибкой, цена не вернулась к этим уровням до конца основной сессии 18.03.09 Поэтому, пришлось корректировать позицию на центральный страйк 65000, новые границы 40000-85000
18.03.09
BUY 75000C 10 1010
BUY 50000P 5 500
BUY 60000P 2 2180
BUY 70000C 3 2120
Позиция была доформирована по тем же принципам минимального значения максимального риска. С этого момента запустил рехеджирование. Затрачено на опционы было 33345, максимальный риск был ~ 38000, прибыль от рехеджирования по позиции по статистике RVA ~32000-39000. Вход был не очень удачный, большая вероятность получить убыток, если не будет шанса перестроить позицию. Шанс выпал 23.03.09 :

SELL 75000C 4 4250
BUY 80000C 2 2300

Эти операции также выполнялись по принципу “минимальное значение максимально возможного риска” С их помощью удалось снизить максимальный риск до ~28000.
Вот картинки профиля на этот момент с учётом рехеджирования и без. К сожалению, картинки на предыдущие моменты не сохранились, восстанавливать лень)

Позиция без учета рехеджирования

Позиция с учетом рехеджирования

Ну и 30.03 цена вернулась к стартовой точке ~65000, закрыв все рехеджирующие позиции по базовому активу, появилась хорошая возможность закрыть все опционные позиции с прибылью, чем я и воспользовался.

06
Апр

Апрельская позиция – шорт

Сегодня вопреки всем своим правилам совершил непокрытую продажу небольшим сайзом. Не могу пропустить этот праздник временного распада, еще и в условиях, когда остальные факторы благоприятны. Продал апрельские 75000 коллы по 2500п когда цена RIM9 была 75000. точки рехеджирования (всем сайзом) 75500 и 74500. Первая уже сработала. Что дальше-посмотрим. Если сессия будет заканчиваться около точек рехеджирования – закрою позицию (теперь я боюсь гэпов, они могут работать против моей позиции).

Рынок начал рисовать что-то похожее на восхоящий тренд, пора задуматся, что будет актуальнее для следующего “сезона” – позиция по волатильности или уже более направленная торговля.

На сайте russian-trader.ru я получил такой вопрос:
” …можешь поподробнее расписать что для тебя “портфель опционов”? Который ты формируешь на сайте. По каким принципам?…”
Счас подготовлю ответ в следующем посте, на примере апрельской позиции по волатильности

Скальперский привод для Quik QuikOrdersDOM

Подписаться на блог ttools.ru по email: