Trading tools

Сотрудничество


 
Полезное
Подписка на RSS-ленту

Поддержать проект:

WM:
R757443857681
Z305778025977

Торговля

08
Авг

Волатильность

Даже RTSVX на планке – жуть. Опыт подсказывает – время покупать волатильность, но страшно, как обычно это и бывает)

Вспоминается хитрый Баффет: “Будьте жадными, когда другие трясутся от страха”

deen-ua:
может не покупать а продавать? или оговорка по Фрейду?

Дэн, конечно я имел ввиду покупать. Тепрь уже улыбка на RI выглядит вот так:

Улыбка волатильности август 2011

и я не уверен, что время покупок окончено

02
Авг

Лучший критерий выбора торговой системы

Существует множество критериев, с помощью которых можно сравнить две схожие торговые системы и выбрать из них лучшую. Какой критерий вы считаете самым надежным? Считаем, что статистика по работе систем на предыдущих периодах имеется

20
Июль

Куда ставить точку?

Пространство параметров торговой стратегии

Имеется торговая стратегия с двумя параметрами P1 и P2. Тестирование на предыдущем периоде выявило устойчивую зону положительных результатов в пространстве этих параметров. Какое значение параметров P1 и P2 выбрать для торговли в следующем периоде? Обсуждаем варианты алгоритмов

04
Июль

Волшебный стакан

Интересно сегодня было в стакане RI

Картинка 1 : Скальпинг по-крупному

Скальпинг по-крупному

Картинка 2: Разбил крупную заявку помельче, чтобы сильно не выделяться

Разбил крупную заявку помельче, чтобы сильно не выделяться
02
Июнь

Хеджирование веги

Вопрос:

Как захеджировать вегу портфеля новым фьючерсом на индекс волатильности?

Ответ:

Примерно так:

Допустим у вас есть портфель из опционов на фьючерс на индекс РТС с текущей вегой, равной 2000. Это обозначает, что при падении подразумеваемой волатильности на 1% вы получите убыток в 2000 пунктов фьючерса, или $40.Цена фьючерса на индекс волатильности при падении индекса волатильности на единицу уменьшится на 20$. Т.е. для хеджирования веги вашей позиции вам понадобится два коротких фьючерса на индекс волатильности. Другими словами, одним контрактом VX можно захеджировать каждые 1000 пунктов веги. Т.е. делим вегу на тысячу и получаем необходимое количество контактов VX

Скальперский привод для Quik QuikOrdersDOM

Подписаться на блог ttools.ru по email: