Новая версия QuikOrdersDOM 2.0.4.4. доступна к скачиванию на странице “Скачать”

Что нового в версии 2.0.4.4.
ВНИМАНИЕ! Версия содержит критическое обновление!

1) Исправлена ошибка снятия стоп-заявок, выставленных в QUIK. Критическое обновление! Исправленная ошибка может влиять на работу стоп заявок и неправильно определять состояние заявок для модулей автотрейдинга на QUIKOrdersDOM SDK

2) Добавлена кнопка “закрыть все позиции FORTS по рынку” (”xFORTS”)
3) Добавлены новые функции QUIKOrdersDOM SDK
fATLibGetOwnTradesCount;
fATLibGetOwnTrade;
fATLibGetFORTSLimitsCount;
fATLibGetFORTSLimitInfo;
fATLibRegisterObject;
fATLibUnRegisterObject;
fATLibGetRegisteredObject;

4) функция fATLibQuikIsOnline переименована в fATLibIsOnline
5) Добавленна поддержка версий QUIK QUIK 5.16.0.150, QUIK 5.16.0.151
6) Исправлены мелкие ошибки

Удачной торговли и больших профитов!

Похоже, растет новый Майкл Джексон ;) Хорошего настроения!
Читать полностью »

Как настроить опционный аналитик РТС на импорт данных из QUIK в реальном времени

1) Запустить QUIK, открыть текущую таблицу параметров
2) В таблицу параметров добавить опционы интересующей серии и базовый актив
3) В таблицу добавить параметры “Краткое название бумаги”, “Дата погашения”, “Цена последней сделки”
4) открыть Excel
5) Щелкнуть правой кнопкой мыши на текущей таблице параметров, выбрать “Вывод через DDE сервер”. Заполнить поля “Рабочая книга” {Книга1} и “Лист” {Лист1}, все флажки снять, нажать “Начать вывод”. Если всё сделано правильно, начнется динамический вывод данных в Excel.
6) Открыть “Опционный аналитик РТС”, нажать в нем “Создать”
7) Меню “Импорт” – “Настройка импорта данных”, настроить поля в соответствии.
8) Меню “Импорт” – “Импорт Даннх”
9) В поле “Название” выбираем необходимые нам инструменты из проимпортированного списка.

Большое спасибо Станиславу (Frank) и Вячеславу (fore) !

Далее видеопример:
Читать полностью »

На сайте ttools.ru новый сервис!
Теперь можно изучать подразумеваемую волатильность опционов FORTS на основные базовые активы на исторических данных. Доступны все серии опционов, центральные и +-1 страйки.

Сервис доступен в разделе IV или по ссылке

Предложения, пожелания по развитию функционала, а также баг-репорты принимаются

Интервью для журнала F&O в июньском номере

Сайт журнала F&O

TakeSpread. Видеоинструкция:

5,7, 12,14 июля состоится цикл из четырех двухчасовых веб-семинаров “Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке”
Занятия будут проводиться через интернет, что дает возможность принять участие не выходя из дома, находясь в любой точке мира
Читать полностью »

Вопрос следующий:
Стратегия “кондор” имеет соотношение длинных и коротких позиций 1:1. Если мы купим больше путов и коллов (м.б. это можно назвать “пропорциональный кондор”), чем продадим их (например на 10 проданных коллов – 13 купленных, и для путов аналогично), то получим стратегию, у которой текущие убытки при выходе цены за страйк, на котором расположена короткая позиция, будут значительно меньше или их не будет вообще, что позволит или вообще долгое время не роллировать ногу, или сделать это почти “бесплатно”.
Читать полностью »