Trading tools

Сотрудничество


 
Полезное
Подписка на RSS-ленту

Поддержать проект:

WM:
R757443857681
Z305778025977


[ Видео QuikOrdersDOM >> ]


1) Назначение

2) Настройка

3) Порядок запуска, стаканы

4) Базовый функционал скальперского привода: стакан QuikOrdersDOM, отправка/снятие заявок

5) Стоп-заявки и скользящие стоп-заявки

6) Горячие клавиши, визуальные изменения настроек, сохранение

7) Расширенный функционал скальперского привода: дополнительные функции

8) Напоминания

9) Файл протокола QuikOrdersDOM.log

10) Возможные проблемы


1) Назначение



QuikOrdersDOM3 является модулем автотрейдинга [ справка ] предназначен для работы профессиональных трейдеров на фондовых биржах, совершающих большое количество сделок с большой скоростью. Программы такого класса получили название "скальперский привод" в трейдерской среде. Предназначен для полуавтоматизированной, а также полностью автоматизированной торговли на биржах ММВБ и РТС. QuikOrdersDOM3 представлят собой скальперский привод с расширенным функционалом.

QuikOrdersDOM3 - это новая ветка программы QuikOrdersDOM. В предыдушей версии QuikOrdersDOM представлял собой конечную программу, работающую только с терминалом QUIK. В ветке третьей версии QuikOrdersDOM является частью модульной структуры, с помощью которой возможен доступ на любые площадке через любые терминалы и протоколы подключения

Наверх


2) Настройка


Для работы модуля QuikOrdersDOM3 необходимы драйвер и точка подключения. Файлы архива модуля рекомендуется размещать в подкаталоге QSDKTrader\QuikOrdersDOM корневого каталога торговой системы. Все изменения в настройки модуля можно внести с помощью любого текстового редактора в файл настроек QuikOrdersDOM.ini, который находится в каталоге модуля. Все изменения должны быть внесены до запуска системы. Изменения, внесенные в файл настроек после запуска вступят в силу только после следующего запуска. Некоторые настройки программы можно изменить после запуска модуля, средствами его интерфейса (такие как положение, размер окна, ширины столбцов стакана и проч.). Сохранить изменения, внесенные средствами интерфейса можно
с помощью кнопки "сохранить настройки"(рис1.#1). Файл настройки программы имеет структуру стандартного ini-файла: Каждая строка содержит строки вида
<Имя параметра>=<Значение параметра> для параметров настройки либо имя секции настроек в квадратных скобках, либо любую другую строковую
информацию, которая игнорируется программой, но может быть использована в качестве комментария. Любой символ (или символы), добавленный
вначале строки настройки параметра делают эту настройку строкой, игнорируемой программой при загрузке файла настроек.
В QuikOrdersDOM.ini для комментирования используются два символа слэш ("//"). Назначение всех настроек описано в этом файле, в строках
комментариев.



Наверх

3) Порядок запуска, стаканы.


После успешного запуска системы в выпадающем списке доступных инструментов в правой панели QuikOrdersDOM(рис2.#1) можно будет увидеть тикеры всех инструментов, для которых доступны стаканы. После выбора необходимого инструмента в выпадающем списке QuikOrdersDOM в правой панели - в левой панели будет отображен котировальный стакан по этому инструменту(рис2.#2). С его помощью можно будет выставлять и снимать заявки и стоп-заявки.

Наверх


4) Базовый функционал скальперского привода: стакан QuikOrdersDOM, отправка/снятие заявок.


Стакан QuikOrdersDOM представляет из себя таблицу, включающую следующие столбцы (слева направо):

1. Собственный объем на продажу

2. Объем на продажу

3. Цена

4. Объем на покупку

5. Собственный объем на покупку

6. Стоп-заявки

Красным фоном подсвечиваются заявки на продажу, зеленым - на покупку.



Выставить заявку на покупку можно двумя способами:

1) Щелчком левой кнопки мыши в столбце "Объем на продажу" стакана(рис2.#9). Количество контрактов (лотов) будет определяться значением, указанным в поле "Количество контрактов" в правой панели QuikOrdersDOM. Цена, по которой будет отправлена заявка, будет определяться ценой в строке стакана, на которой произведен щелчок(рис2.#10), и указанным в правой панели QuikOrdersDOM, значением. Значение смещения(рис2.#11) будет прибавлено к значению цены(рис2.#10). Ненулевое смещение может быть использовано для выставления заявки по цене на несколько пунктов лучше, чем лучшая цена покупки.

2) Вбить цену покупки в поле "Цена" в правой панели QuikOrdersDOM и нажать кнопку "Купить"(рис2.#12). Щелчок левой кнопкой мыши в колонке "Цена" приведет к появлению соответствующего значения цены в поле "Цена" в правой панели QuikOrdersDOM.

Выставить заявку на продажу можно двумя способами:

1) Щелчком левой кнопки мыши в столбце "Объем на покупку" стакана(рис2.#14). Количество контрактов (лотов) будет определяться значением, указанным в поле "Количество контрактов" в правой панели QuikOrdersDOM. Цена, по которой будет отправлена заявка(рис2.#15), будет определяться ценой в строке стакана, на которой произведен щелчок, и указанным в правой панели QuikOrdersDOM, значением. Значение цены будет уменьшено на значение смещения(рис2.#11). Ненулевое смещение может быть использовано для отправки заявки по цене на несколько пунктов лучше, чем лучшая цена продажи.

2) Вбить цену продажи в поле "Цена" в правой панели QuikOrdersDOM и нажать кнопку "Продать"(рис2.#13).

Таким образом, клики левой кнопкой мыши в столбцах "Объем на покупку" или "Объем на продажу" приводят к формированию заявки "по рынку"(рис2.#17), если в столбце объема имеется ненулевое значение.Клики левой кнопкой мыши в столбцах "Объем на покупку" или "Объем на продажу" приводят к формированию заявки по цене(заявка типа "встать в стакан" (рис2.#16)), указанной в строке, на которой произведен клик, если в столбце объема пустое значение.
Выставить заявки на покупку и на продажу "по рынку" можно с помощью кнопок "Куп. рын", "Прод. рын"(рис2.#19) и соответствующих им горячих клавиш. При этом выставляются лимитные заявки по лучшей цене предложения (или спроса) с поправкой на значение настройки "Рыночный спрэд"( MarketSpread=5).
Выставить заявки на покупку и на продажу по цене, на один или несколько пунктов лучше, чем лучшая цена покупки (лучшая цена продажи) можно с помощью кнопок "Куп. рын+", "Прод. рын.+"(рис2.#20) и соответствующих им горячих клавиш. При этом выставляются лимитные заявки по лучшей цене предложения (или спроса) с поправкой на значение настройки "Смещение значения цены при отправке лимитных заявок(рис2.#11)"
Количество контрактов, выставляемых заявкой можно задать в поле "Количество контрактов" в режиме полного отображения окна программы. Регулировать количество контрактов в режиме компактного отображения можно нажимая цифровые клавиши, в этом случае режим отображения будет переведен в полную форму на 1 секунду, а введенные цифры будут приняты в качестве нового объёма количества контрактов.
Снять неисполненную лимитную заявку, выставленную в QuikOrdersDOM можно кликом правой кнопки мыши в столбце колонке заявки на уровне цены заявки, либо в колонке "свой" на уровне цены заявки.
Снять все неисполненные заявки можно с помощью кнопки "Снять все заявки"(рис2.#18), или соответствующей ей горячей клавишей.

Наверх


5) Стоп-заявки и скользящие стоп-заявки.


В QuikOrdersDOM предусмотрен механизм локальных стоп-заявок: Стоп-заявка форминует лимитную рыночную заявку на покупку или продажу при достижении определенного уровня цены по инструменту.

Стоп-заявка на покупку формирует рыночную заявку на покупку при достижении значения цены по торгуемому инструменту выше определенного уровня(стоп-цены) .

Стоп-заявка на продажу формирует рыночную заявку на продажу при достижении значения цены по торгуемому инструменту значения ниже стоп-цены.

Установить стоп-заявку можно щелчком левой кнопки мыши в 6й колонке стакана QuikOrdersDOM(рис.3#2), с заголовком "стоп". Количество контрактов (лотов) будет определяться значением, указанным в поле "Количество контрактов" в правой панели QuikOrdersDOM. Стоп-цена, по которой будет сформирована стоп-заявка, будет определяться ценой в строке стакана, на которой произведен щелчок. В 6й колонке стакана будет отображаться суммарное количество контрактов(лотов) по всем установленным стоп-заявкам по ценам в промежутке от текущей до следующей цены в стакане. Красным фоном подсвечиваются стоп-заявки на продажу, зеленым - на покупку(рис.3#4 и рис.3#3).Чтобы установить стоп заявку по определенной цене другим способом можно также вбить цену в поле "Цена" в правой панели QuikOrdersDOM и нажать кнопку "Стоп".

Лимитная заявка по стоп-заявке формируется и отправляется в систему только в случае, если стоп-цена, или большая(в случае продажи меньшая) оказалась в противоположной области стакана (для покупок - в области продаж, для продаж - в области покупок). Пока цена находится в области, противоположной стоп-заявке, или внутри спрэда спрос-предложение, лимитная заявка сформирована и отправлена в систему не будет.



Снять стоп-заявку можно щелчком правой кнопки мыши на соответствующей стоп-заявке. Если между ценой снимаемой стоп-заявки и следующей ценой установленно несколько стоп-заявок, то снята будет только стоп-заявка, установленная первой. Снять все неисполненные стоп-заявки можно с помощью кнопки "Снять все стопы"(рис.3#5), или соответствующей ей горячей клавишей.
В QuikOrdersDOM предусмотренна функция одновременного выставления связки заявки и стоп-заявки. Использовать эту функцию можно с помощью клика правой кнопки в колонку объёма покупок или продаж стакана QuikOrdersDOM с зажатой клавишей shift. При этом заявка будет отправлена по цене, указанной в колонке "цена" строки, на которой произведен клик с поправкой на настройку "Смещение значения цены при отправке лимитных заявок в пунктах цены"(рис.2#11)(DefaultLimitOrderShift) в направлении к границе покупок и продаж стакана, а стоп заявка будет выставлена по цене, указанной в колонке "цена" строки, на которой произведен клик с поправкой на настройку "Смещение значения цены при отправке лимитных заявок c одновременным стопом в пунктах цены"(рис.2#21)(DefaultLimitStopShift) в направлении "вглубь" стакана.
Скользящие стоп-заявки - это такие стоп-заявки, стоп-цена которых перемещается за ценой инструмента так, чтобы разница между ценой инструмента и уровнем стоп цены всегда была не более заданной величины, которая задается (в шагах цены по инструменту) в окне редактирования "Отступ при скольжении"(рис.3#6) на закладке "Настройки" программы или настройкой "SlidingIndent" в файле QuikOrdersDOM.ini. Кроме того, стоп-цена скольящей заявки может иметь собственную скорость перемещения в направлении цены инструмента, на случай, если цена инструмента не перемещается в направлении от стоп-заявки в течении длительного времени. Этот параметр настраивается в окне редактирования "Скор, ï/час" на закладке "Настройки"(рис.3#7) программы или настройкой "SlidingSpeed" в файле QuikOrdersDOM.ini. Скорость устанавливается в пунктах цены в час. Выставить скользящую стоп-заявку можно, совершив клик в колонке "стоп"(рис.3#2) и зажав клавишу SHIFT, либо кнопкой "Ск ст" на закладке "Основное" программы, предварительно выставив стоп-цену в окне ввода "Цена". Визуально скользящие стоп-заявки отличаются от обычных наличием мигающего символа "." рядом со значением объёма.

С помощью настройки "SendSlidingStopsToQUIK" в файле QuikOrdersDOM.ini, или опции "Выставлять скольз. стопы в QUIK" в программе QuikOrdersDOM на закладке "Настройки" можно указать, будут ли стоп-заявки отправляться на сервер QUIK брокера, либо храниться и исполняються средствами клиентской локальной стороны(рис.3#8).

Иногда уровни стоп-заявок выходят из зоны видимости стакана. Для того, чтобы было возможно определить, имеются ли стоп заявки в системе по данному инструменту, К заголовку колонки "Стоп"(рис.2#6) добавляется символ "!", если стоп-заявки в системе выставлены.

Наверх


6) Горячие клавиши, визуальные изменения настроек, сохранение.


Для таких функций, как "Купить по рынку", "продать по рынку", "Купить по рынку+", "Продать по рынку+", "Снять все заявки", "Снять все стопы" можно назначить горячие клавиши(рис.4#3). Сделать это можно в правой панели QuikOrdersDOM, на закладке "Настройки". Горячие клавиши работают только когда окно программы находится в фокусе, а активная закладка в правой панели QuikOrdersDOM - "Основное"



Кроме горячих клавиш средствами интерфейса можно изменять и другие, визуальные настройки интерфейса, такие как положение окна программы, высота, ширина в полном и коротком варианте, положение "поверх всех окон"(рис.4#1), Ширина панели стакана, ширина столбцов стакана. Все эти параметры можно сохранить в файл настроек QuikOrdersDOM.ini нажатием кнопки "Сохранить текущие настройки"(рис.4#2) (или комбинацией клавиш Ctrl+S)

Наверх


7) Расширенный функционал скальперского привода: дополнительные функции


Включить дополнительные функции можно на закладке "Настройки" в правой панели окна QuikOrdersDOM в полном(широком) формате, либо в файле QuikOrdersDOM.ini установить настройку "ON" раздела [EXTFUNCTIONS] в 1. В этом разделе ini-файла настраиваются все параметры дополнительных функций.



Когда дополнительный функции включены, на закладке "Основное" можно увидеть элементы управления, отвечающие за настройку параметров дополнительных функций, а также небольшую панель управления этими функциями над областью котировального окна (стакана) программы.



Дополнительных функций три:

1) TakeSpread.

Функция предназначена для отправки сразу двух заявок: на покупку и на продажу. Очень часто волатильность рынка позволяет получать прибыль таким приёмом меньше, чем за 1 секунду. Иногда заявки, когда они приходят в QUIK, можно увидеть уже исполненными. Параметр функции "Отступ тейк спрэд" позволяет настроить в шагах цены положение заявок относительно текущих лучших спроса и предложения: 0 - заявки по лучшей цене спроса и предложения;1 заявки на 1 шаг цены в направлении от границы текущих bid и ask; -1 - заявки на 1 шаг внутри текущего спрэда и ò.ä.



Если включена настройка "тейк спрэд стоп", то одновременно с заявками выставляются 2 стоп-заявки. Положение стоп-заявок определяется настройкой "Смещение цены для стоп заявок". Чтобы применить функцию, необходимо щелкнуть на кнопку "тейк спрэд" на панели дополнительных функций

2) TakeSpreadBot.

Функция работает аналогично TakeSpread, но полностью в автономном режиме. Пара заявок выставляется в случае, если спрэд между лучшей покупкой и лучшей продажей больше или равен заданного в настройке "Спрэд для TSBot" (значение в шагах цены). Активизируется работа TakeSpreadBot кнопкой "Активность TakeSpreadBot" в верхней панели дополнительных функций (над стаканом котировок)

3) FrontRunBot.

Эта функция в полуавтоматическом режиме реализует скальперскую технологию "FRONT RUN". Технология состоит в следующем: как только у границы bid/ask стакана появляется заявка на большой объём,автоматически перед ней выставляется своя заявка, в рассчете на то, что крупная заявка будет "съедена" сразу с малой вероятностью и от нее скорее всего, произойдет отскок, на котором можно зафиксировать прибыль. Либо закрыть убыток об эту же большую заявку, если в процессе развития событий отскок не наблюдается.



Параметры:

"FR контр. объём" - Объём, который считается необходимым для входа в позицию

"FR стоп" - если опция установленна, то при входе в позицию сразу будет выставлена стоп-заявка.Положение стоп-заявок определяется настройкой "Смещение цены для стоп заявок"

"FR конт. задержка" Задержка (в циклах программы) перед входом в позицию. Вход будет произведен, если за это время контрольный объём останется. Параметр введен для защиты от больших заявок, которые выставляются и быстро снимаются

"FR пауза после вх". Задержка (в циклах программы) после входа в позицию, в течении которой новые входы выполняться не будут, даже в случае выполнения условий входа.

"FR тейк профит" - если опция включена - будет одновременно выставлена лимитная заявка на закрытие позиции с прибылью, указанной в этой настройке (в шагах цены), с отступом от "большой" заявки, на количество шагов цены, указанное в настройке

"FR глубина стакана" - глубина стакана в шагах цены, в которой будет учитываться критический объём для входа в позицию.

Кнопки на панели управления дополнительными функциями:

"Разрешить FR-покупки" - если кнопка утоплена, автомат следит за объёмом на покупку

"Разрешить FR-продажи" - если кнопка утоплена, автомат следит за объёмом на продажу

"Звук при FR заявках" - если кнопка утоплена, автомат сопровождает звуковым сигналом ситуацию для входа в позицию по разрешенным направлениям (покупка è/или продажа)

"FR-активность" - если кнопка утоплена, автомат выставляет заявки (и стоп заявки, если настроено) по сигналам на вход по разрешенным направлениям (покупка è/или продажа)

Вход не будет выполнен, если контрольный объём наблюдается на обоих границах стакана
Заявка на вход в позицию отправляется со смещением цены, указанным в настройке "Смещение цены для лим. заявок"

В настройках дополнительных функций FrontRunBot, TakeSpread и TakeSpreadBot имеется опция "связные заявки". Если эта опция выбрана и лимитные заявки выставляются одновременно со стоп-заявками, тогда, в случае исполнения стоп-заявки лимитная заявка будет снята, и наоборот, в случае исполнения лимитной заявки, стоп-заявка будет снята.

4) Индикатор баланса объёмов.

Индикатор отображает процентное соотношение объёмов рыночных покупок и продаж в заданном настройками периоде. Рыночная покупка или продажа - это ответная заявка на заявку из "стакана". Движение цены создается фактически этими заявками. Соотношение объемов этих заявок в краткосрочном периоде сигнализирует о том, находятся ли покупающие участники в балансе сил с продающими, либо одна из сторон доминирует, что с большой долей вероятности создает соответствующее движение.
Настройки индикатора находятся в панели дополнительных функций, на закладке "VBalance". Для старта работы индикатора необходимо выбрать опцию "Вкл". Если все настроено верно, отображение индикатора будет динамически изменяться.



Кроме того, в режиме вкл индикатор дублируется на панель дополнительных функций.
Настройка "Период опроса" отвечает за период, в миллисикундах, с которым будет происходить обновление данных. Меньший период обновления позволяет более оперативно получать информацию, но при этом сильнее нагружает процессор. В общедоступной версии значение этого параметра не может быть установлено менее 10000мс (10 сек), в расширенной версии это значение может быть любым.

Параметр "Объёмы за мс" отвечает за период времени, в миллисекундах, объёмы в котором будут анализироваться. Например, значение 60000 (что соответствует 60 сек.), приведет к анализу объёмов для индикации за последнюю минуту.
Параметр "Пороговый процент" задает отклонение баланса в процентах от 50, для которого индикатор, в зависимости от направления отклонения сигнализирует красным (дисбаланс в сторону продаж), либо зеленым (дисбаланс в сторону покупок). Поля под окном параметра "Пороговый процент" отвечают за динамическое отображение соотношения объёмов рыночных покупок/продаж в процентах и абсолютных значениях.

Внимание!!! Для того, чтобы работа функции была возможна, необходимо, чтобы инструмент на закладке "Основное" QuikOrdersDOM был выбран, а в QUIK была открыта "Таблица всех сделок"

Наверх


8) Напоминания.


В QuikOrdersDOM имеется функция "Напоминания" - короткие сообщения, которые появляются в заданные промежутки времени. Настроить список напоминаний можно в файле настроек QuikOrdersDOM.INI в разделе [ALARMS]. Формат напоминания :

ALARM<номер напоминания>="<время начала напоминания ЧЧ:ММ>-<время окончания напоминания ЧЧ:ММ> Текст напоминания"

ALARM<номер напоминания>="<время начала напоминания ЧЧ:ММ>-<время окончания напоминания ЧЧ:ММ> Текст напоминания"

...

Пример: ALARM1="13:58-14:00 Дневной клиринг"


Для отображения напоминания используется время локального компьютера.

Наверх


11) Файл протокола QuikOrdersDOM.log


Для диагностики нестандартных ситуаций в QuikOrdersDOM ведется файл протокола. Файл протокола ведется для каждого запуска программы новый. Уровень детализации протокола регулируется настройкой LogLevel в файле протокола QuikOrdersDOM.ini

Наверх


12)Возможные проблемы.


Если в процессе запуска/работы программы возникают проблемы сделайте следущее:

1. Убедитесь, что у вас последняя версия программы, если это не так - скачайте последнюю версию с сайта ttools.ru, возможно ваша проблема уже решена.

2. В файле настроек QuikOrdersDOM измените значение параметра LogLevel на "5" и запустите QuikOrdersDOM заново,
повторите все действия до момента сбоя программы.

ВНИМАНИЕ! после того, как ваша проблема будет решена, верните эту настройку в значение "2" или меньше.

Режим Loglevel "5" выводит большое количество сообщений в log-файл, что может привести к значительным затратам процессорного времени, замедлению работы и миганиям области DOM. Используйте этот режим только для отладки.

3. Посмотрите файл протокола QuikOrdersDOM.log, возможно причина неполадки вам станет ясна и вы сможете устранить её самостоятельно.

4. Попробуйте найти описание свой неполадки на форуме сайта программы ttools.ru/forum и применить рекомендуемые меры устранения.

5. Если не удается устранить или найти описание вашего сбоя напишите письмо на ttools@ttools.ru с указанием вашей версии QUIK, подробным описанием неисправности, ваши файлы QuikOrdersDom.log, QuikOrdersDom.elf (если есть), trans.log (желательно сжать с помощью архиватора), ваш файл QuikOrdersDom.ini (удалите из него номер вашего счета).

Эта инструкция описывает функции модуля QuikOrdersDOM версии 3.0.0.1. Новые версии и поддержку программы можно получить на сайте http://ttools.ru

Приятного использования и больших профитов ;)
Скальперский привод для Quik QuikOrdersDOM

Подписаться на блог ttools.ru по email: