Trading tools

Сотрудничество


 
Полезное
Подписка на RSS-ленту

Поддержать проект:

WM:
R757443857681
Z305778025977


Модуль вертикальных спрэдов VSpread


1) Назначение
2) Установка и запуск модуля
3) Настройка
4) Подготовка и запуск задачи


1) Назначение

Библиотека автотрейдинга QUIKOrdersDOM VSpreads предназначена для автоматизированного открытия (закрытия) опционной позиции "вертикальный бычий спрэд" (vertical bull spread) и "вертикальный медвежий спрэд" (vertical bear spread). Библиотека позволяет занять как натуральную так и все возможные варианты синтетической позиции по заданным инструментам с заданными параметрами.
Наверх

2) Установка и запуск модуля

Для начала работы с модулем VSpreads необходимо скопировать файлы VSpreads.dll и VSpreads.ini в подкаталог lib в папке программы QuikOrdersDOM. Запуск модуля производится из QuikOrdersDOM, Кнопка "..." закладки "Настройки" правой панели QuikOrdersDOM (рис.1#1)




В диалоговом окне необходимо выбрать модуль VSpreads.dll, после чего он будет запущен и готов к работе. В защитных целях первые 300 циклов после запуска QuikOrdersDOM кнопки "Старт" и "Стоп" модуля будут недоступны
Наверх

3) Настройка

Для настройки модуля необходимо перейти на закладку "Настройки" (рис#2)



На этой закладке необходимо указать основные параметры задачи:
1) Базовый актив - тикер базового актива
2) Call опционы - тикер для серии опционов Call, в котором цену страйк необходимо замененить на "*"
3) Put опционы - тикер для серии опционов Put, в котором цену страйк необходимо замененить на "*"
4) Цену страйк 1 интересующего спрэда
4) Цену страйк 2 интересующего спрэда
6) Максимальное значение величины проскальзывания в процентах

После того, как данные введены, необходимо нажать "Применить", для вступления настройки в силу или "Сохранить" для вступления настройки в силу и сохранения настроек. Все эти настройки также доступны к редактированию в любом текстовом редакторе. Файл настроек модуля находится в каталоге библиотеки и называется VSpreads.ini
Наверх

4) Подготовка и запуск задачи

Для работы с опционами, которые указаны в настройках необходимо предварительно открыть котировальные стаканы этих инструментов и их базового актива в QUIK. Если не будут открыты все стаканы необходимых инструментов модуль будет работать некорректно Для настройки динамических параметров задачи необходимо перейти на закладку "Покупка" для настройки параметров и запуска задачи




На закладке "Покупка" необходимо указать динамические параметры задачи:

1) "Всего спрэдов" - размер позиции (1 спрэд = 1 опцион long + 1 опцион short)

2) "Заявками по" - размер заявки (количество спрэдов в одной группе одновременных заявок)

3) "Пауза после сделки" - количество циклов QuikOrdersDOM, в течении которых следующая группа заявок отправляться не будет

4) "Тип вертикального спрэда" - "бычий" или "медвежий" спрэд планируется открыть

5) В Группе "Условия" необходимо выбрать и отметить условия, при которых будут отправлены заявки:

"Мин. MaxProfit" - минимальное значение максимальной прибыли спрэда на дату экспирации

"Мин. MaxP/MaxL" - минимальное соотношение максимальной прибыли к максимальному убытку спрэда на дату экспирации

"Цена БА в диапазоне" - диапазон цен базового актива, в котором будет возможна отправка заявок.

Заявки отправляются в систему, только в случае, когда выбранные условия будут выполнены


6) Группа "Варианты формирования позиции".

Вертикальный спрэд может быть построен четырьмя различными способами:

-из купленного опциона CALL с одной ценой страйк и проданного опциона CALL с другой ценой страйк ("CALL спрэд")

-из купленного опциона PUT с одной ценой страйк и проданного опциона PUT с другой ценой страйк ("PUT спрэд")

-из купленного опциона PUT с одной ценой страйк, купленного базового актива и проданного опциона CALL с другой ценой страйк ("CALL1 синт")

-из купленного опциона CALL с одной ценой страйк, проданного базового актива и проданного опциона PUT с другой ценой страйк ("PUT1 синт")

В группу могут быть включены любой набор из возможных способов. Из выбранных комбинаций в систему будет отправляться группа заявок для того способа, который наиболее выгоден в текущей рыночной ситуации.


Наверх

Эта инструкция описывает функции модуля VSpreads версии 1.0.0.0. Новые версии и поддержку программы можно получить на сайте http://ttools.ru

Приятного использования и больших профитов!
Скальперский привод для Quik QuikOrdersDOM

Подписаться на блог ttools.ru по email: