Позиция состоит из:

шорт RTS-9.10M150710СА за 3000 п.
лонг RTS-9.10M150910СА за 7000 п.

Цены покупки/продажи изменены, для наглядности, т.к. если покупать по текущим, то выглядит не очень))

Я только не понял с этими календарными спрэдами – у них какая суть:
при нормальных ценах получить в итоге (после экспирации ближнего проданного) дешевле купленный дальний опцион?

Суть календарного спрэда в том, чтобы построить p/l примерно как у short straddle, но с меньшим временем получения положительного результата (за счет выгодной позиции по тэта) и более широкой зоной безубыточности. Если забыть о веге (точнее о двух разных вегах, т.к. серии разные), стратегия является эффективной альтернативой short straddle, но на самом деле, это более сложная конструкция.