Опционная торговля – это сложный, многомерный мир торговых стратегий. Опцион – биржевой инструмент профессионалов, грамотное применение стратегий торговли опционами говорит об определенном профессиональном уровне биржевого трейдера. Понимание механизмов опционной торговли – это глубокое осознание рыночных процессов как явления в целом, а также важнейших факторов, влияющих на движения цен активов.

Изучение биржевой торговли опционами – не простой путь, включающий в себя внушительный объём теоретических основ и кропотливой практики. Однако ничего сверхсложного и недоступного для упорного человека в биржевой торговле опционами нет. Как известно, дорогу осилит идущий.

Какие существуют способы эффективного обучения торговле опционами?
Во-первых, существует много хороших книг, посвященных опционной торговле. Очень рекомендую прочитать такие книги, как

  • Конноли К. “Покупка и продажа волатильности”;
  • Натенберг Ш. “Волатильность и оценка стоимости”;
  • Томсетт М. “Торговля опционами: Спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками”.

Из них можно почерпнуть всю необходимую теорию по биржевой опционной торговле. Достаточно ли этих книг, чтобы обучиться торговле опционами? Однозначно нет. То есть, в плане теории информации будет достаточно. Но дело в том, что во-первых, материал сложный, поэтому обучение по книгам может занять длительное время, кроме того, если в процессе чтения возникают вопросы, то задать их некому. Во-вторых, очень важную роль в опционной торговле играет практика. И здесь долго можно совершать одинаковые ошибки, пока они не станут очевидными. А ошибки, как известно, в трейдинге очень быстро превращаются в убытки.

Может случиться так, что долгий период самостоятельной практики может превратиться в торговлю, из которой трудно сделать сколько-нибудь полезные выводы. Поэтому настоятельно рекомендую в обязательном порядке включить в свое обучение общение с трейдерами, которые имеют успешный опыт торговли опционами. Это существенно ускорит ваш прогресс на пути к пониманию опционной торговли.

Я предлагаю вашему вниманию обучающий курс, состоящий из четырех занятий, который называется

“Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке”

Семинар 1: “Торговля опционами: ОСНОВЫ”
Семинар 2: “Основные опционные параметры и стратегии”
Семинар 3: “Опционные преимущества: Торговля волатильностью”
Семинар 4: “Торговля опционами: Практические приёмы”

Семинар 1: “Торговля опционами: ОСНОВЫ”

Многие инвесторы проявляют интерес к опционному рынку, но не знают с чего начать. Кто-то пугается сложности опционных инструментов, кого-то отталкивают рассказы о низкой ликвидности опционного рынка. На самом деле опционный рынок не так страшен, а его ликвидность вполне достаточна для комфортного размещения капитала частного инвестора размером до нескольких миллионов рублей. Торговля с применением опционов даёт множество дополнительных возможностей и торговых стратегий, которые невозможно реализовать на рынке акций или фьючерсов. Опционная торговля позволяет лучше контролировать и понимать риски инвестиций. Этот семинар – хорошая возможность познакомиться с опционами. По окончанию занятия вы будете знать что такое опцион, для чего нужны опционы, их основные свойства и всё необходимое для того, чтобы совершать осознанные сделки с опционами на срочной секции FORTS биржи РТС. Занятие рассчитано на слушателя, знакомого с торговлей фьючерсами или акциями

Программа семинара:

  1. Введение
  2. Правила опционов, основные понятия (базисный актив, CALL, PUT, страйк, экспирация, стили)
  3. История опционов
  4. PL профиль, ITM, OTM, ATM
  5. Премия за опцион, внутреняя и временная стоимость, о ценообразовании опционов
  6. Тикеры на бирже РТС, торгуемые серии, ликвидность, Правила ГО. Открытый интерес. Клиринги и экспирация.
  7. Модель БШ. Формула. О волатильности, IV, HV. Улыбка волатильности.

Семинар 2: “Основные опционные параметры и стратегии”

На этом занятии рассматриваются самые распространенные опционные стратегии и аспекты их применения. После прослушивания вы будете знать для чего, в каких случаях и как применять основные опционные стратегии, будете готовы начать самостоятельную торговлю, используя основные преимущества опционов. Семинар рассчитан на слушателей, уже знакомых с основами опционной торговли (материалом предыдущего семинара)

Программа семинара:

  1. Греки (Дельта, Гамма, Тэта, Вега, Ро)
  2. Опционные стратегии
    1. Покупка опционов Call, Put
    2. Продажа опционов Call, Put
    3. Синтетическая позиция, арбитраж, диапазонный форвард (бэкспрэд)
    4. Бокс
    5. Стрэддл, Стрип, Стрэп. Торговля волатильностью
    6. Стрэнгл
    7. Вертикальные спрэды (Бокс через спрэды)
    8. Пропорциональный спрэд
    9. Кондор
    10. Бабочка (Альбатрос)
    11. Горизонтальный спрэд, диагональные вариации, прочие стратегии

Семинар 3: “Опционные преимущества: Торговля волатильностью”

Стратегия “торговля волатильностью” является одним из самых ярких примеров стратегий, которые невозможны без применения опционов. Преимущество стратегии состоит в том, что для успешной торговли нет необходимости предсказывать направление движения рынка, а предметом торговли является волатильность. Эта стратегия очень эффективна. Длинная торговля волатильностью позволяет надежно контролировать риски и получать прибыль от резких движений рынка (в том числе гэпов), вне зависимости от их направления. Семинар рассчитан на подготовленных слушателей, знакомых с опционной торговлей (материал семинаров 1 и 2)

Программа семинара:

  1. Волатильность и ее свойства
  2. Дельта-нейтральные стратегии
  3. Торговля волатильностью

Семинар 4: “Торговля опционами: Практические приёмы”

Этот семинар посвящен практическим приёмам торговли опционами на FORTS.Семинар рассчитан на подготовленных слушателей, знакомых с опционной торговлей (материал семинаров 1 и 2)

Программа семинара:

  1. Общие особенности опционной торговли на РФР
  2. Эффективные варианты торговли
  3. Индикаторы и инструменты для опционной торговли
  4. Арбитраж
  5. Стратегии с применением непокрытых опционов
  6. Стратегии с применением вертикальных спрэдов
  7. О календарных спрэдах
  8. Программное обеспечение

Всем участникам семинаров будет предоставлен бесплатный доступ к программным продуктам ttools.ru сроком на 2 месяца.

Можно посетить любой из семинаров отдельно (несколько семинаров выборочно, например пройти первое занятие и определиться, слушать или не слушать остальной курс), либо записаться на весь цикл из 4 занятий сразу. Узнать расписание и стоимость проведения ближайших занятий можно в разделе сайта “Мероприятия“.

Зарегистрироваться на семинар(ы) или задать вопросы можно
по телефону 8(96O)874-6263
по ссылке
по email: ttools(соб)ttools.ru