Вчера закончил формировать длинную позицию по волатильности из опционов RI апрельской экспирации. Максимальный риск позиции 40250 пунктов, первоначальная инвестиция 33345 пунктов. Анализ предыдущих периодов показал оптимальный интервал рехеджирования ~1900 пунктов, теоретическая фиксация в прошлых периодах данного интервала составляла 32000 – 39000 пунктов.

Полученной позицией доволен не очень, надеюсь на возможности изменить параметры риска по ходу дела. Размер позиции невелик, пусть это будет эксперимент с новыми, маржируемыми опционами.

Очень хотелось построиться из июньских опционов, но спрэды BID-ASK на них сейчас очень уж зверские.

Ну вот, позиция посторена – гора с плеч :) На рынок можно теперь только “посматривать”