Опционные параметры. Тэта.

Тэта – коэффициент, который показывает,  с какой скоростью падает цена опциона по мере приближения срока истечения. Тэта измеряется в пунктах за один день. Семейство графиков тэты длинной опционной позиции изображено на иллюстрации.  Плавные линии соответствуют опционам с дальними сроками экспирации, более крутая линия соответствует опционам с близким сроком экспирации.

Тэта длинной позиции по опциону call эквивалентна тэте позиции по опциону put.

Видео: динамика тэты длинной опционной позиции во времени:

Назад