Опционные параметры. Вега.

Вега измеряет чувствительность опциона к изменению подразумеваемой волатильности. Вегу принято измерять в процентах или в пунктах. Стоимость опциона с «Вегой» 0,04% увеличится на 0,04%, если волатильность увеличится на 1% и, если значение Вега равно 100 пунктам, то стоимость опциона увеличится на 100 пунктов при увеличении волатильности на 1%.

Семейство графиков веги изображено на иллюстрации. Плавные линии соответствуют опционам с дальними сроками экспирации, более крутая линия соответствует опционам с близким сроком экспирации.  Вега put опциона эквивалентна веге call опциона.

Видео: изменение веги опциона с течением времени

Назад