Покупка Стрэддла (Long Straddle)

Позиция, состоящая из двух опционов разного типа, с одной датой экспирации и ценой страйк (одновременная покупка Call опционов и такого же количества Put опционов с одинаковой ценой страйк). Открывается в расчете на сильное движение стоимости базового актива в любом направлении, либо рост подразумеваемой волатильности опционов. Длинный стрэддл является длинной позицией по волатильности, т.к. направление движения цены базового актива не имеет влияния на прибыль или убыток по позиции. Важное значение имеет волатильность. Максимальная прибыль позиции не ограничена , максимальный убыток позиции ограничен премией, уплаченной за опционы

Видео:

Механика формирования P&L длинного стрэддла

Механика формирования P&L длинного стрэддла и стрэнглов

Назад