Продажа Стрэддла (Short Straddle)

Позиция, состоящая из двух опционов разного типа, с одной датой экспирации и ценой страйк (одновременная продажа Call опционов и такого же количества Put опционов с одинаковой ценой страйк). Открывается в расчете на слабое движение стоимости базового актива около точки открытия позиции, либо падение подразумеваемой волатильности опционов. Короткий стрэддл является короткой позицией по волатильности, т.к. направление движения цены базового актива не имеет влияния на прибыль или убыток по позиции. Важное значение имеет волатильность. Максимальная прибыль позиции ограничена премией, полученной за опционы, максимальный убыток позиции не ограничен.

Видео:

Короткие стрэддлы и стрэнглы

Назад