Продажа Стрэнгла (Short Strangle)
Позиция, состоящая из двух опционов разного типа, с одной датой экспирации и разной ценой страйк (одновременная продажа Call опционов с большей ценой страйк (Страйк 2) и такого же количества Put опционов с меньшей ценой страйк (Страйк 1)). Открывается в расчете на слабое движение стоимости базового актива в коридоре между ценами страйк, либо рост подразумеваемой волатильности опционов. Как и короткий стрэддл, короткий стрэнгл является короткой позицией по волатильности, но, в отличии от стрэддла, стоимость позиции меньше, а коридор безубыточности шире. Максимальная прибыль позиции ограничена, премией, уплаченной за опционы. Максимальный убыток позиции не ограничен.

Назад