Синтетический длинный фьючерс со сплитом страйков  (Syntetic Long futures with split strikes)
Позиция, состоящая из проданного опциона Put с ценой страйк 1 и купленного опциона Call с ценой страйк 2. Обычно цены страйк расположенны широко и позиция открывается в расчете, что цена базового актива будет колебаться между ценами страйк. Максимальная прибыль по позиции не ограничена, максимальный убыток также не ограничен. В различных источниках эту стратегию также можно встретить с названием “Диапазонный форвард” и “Обратный (Reversal) спрэд”

Назад