Trading tools

Сотрудничество


 
Полезное
Подписка на RSS-ленту

Поддержать проект:

WM:
R757443857681
Z305778025977

25
Май

А вы считаете ?

Это какое то наваждение, мода, массовый психоз или мировой заговор. За последние три дня три разных человека спросили меня, считаю ли я собственную улыбку волатильности. А вы считаете?

25
Май

Вопрос-ответ

Какого брокера надо взять QUIK, чтобы без проблем установить QuikOrdersDOM и чтобы он сразу заработал?

От брокера это не зависит. Попросите у своего брокера QUIK одну из версий из этого списка. Либо откройте счет у брокера “Уралсиб” вот по этой кнопочке: (справа тоже самое)

У вас сразу будет:

  • QUIK нужной версии
  • Возможность использовать пакет QUIKOrdersDOM+ бесплатно 2 месяца
  • Постоянная скидка на пакет QUIKOrdersDOM+

  • 20
    Май

    Продажа волатильности

    В стратегиях по продаже волатильности опорой и надеждой продающего является временной распад , который для положительного исхода торговли должен обогнать
    ваши расходы по нейтрализации позиции – с этой точки зрения , казалось бы, привлекательным выглядит двухнедельный период перед экспирацией. Но такие существенные минусы, как максимальная гамма в этот период и ограниченные возможности роллирования позиции во многом сводят на нет все прелести высокой тетты и сильно ограничивают управляемость позиции.
    Задавшись целью сделать позицию более управляемой и внешне более безопасной по профилю, принимаем решение о смещении срока жизни позиции подальше от опасной зоны, т.е. входим пораньше и выходим пораньше. Интересно было бы понять философию продажи волатильности на более далеких сериях.

    На первый взгляд:
    имеем более плоский профиль временной кривой, улучшенные возможности по нейтрализации и роллированию позиции, игра становится более среднесрочной и не требует такого внимания как в предэкспирационный период.
    С другой стороны – маленькая тетта не покрывает потери от рехеджирования , кроме того, и соотношение тетты и веги также не радует (особенно учитывая тот факт, что на ФОРТСЕ захеджировать вегу календарными спредами с использованием еще более дальних серий не удается). Таким образом, мы имеем на начальный период существования позиции большие шансы понести временный убыток, но взамен можем недорого раздвинуть точки безубытка позиции на экспирацию. Но когда-то нужно и профит пытаться получать – означает ли это, что в один прекрасный момент, когда мы сочтем нашу позицию достаточно безопасной, мы должны будем отказаться от рехеджа, чтобы не прорехеджировать всю оставшуюся потенциальную прибыль?
    Имеет ли смысл городить при формировании долгосрочной позиции какие-то сложные конструкции по профилю на экспирацию( например, с использованием бэкспредов и т.д.) – или какого-нибудь кондора вполне достаточно?

    Но главный философский вопрос остается тем-же – к чему нужно стремиться, продавая волатильность на дальних сериях?

    Читать полностью »

    12
    Май

    Итоги конкурса для программистов №2 дубль 3


    Как оказалась, задача имеет более длинную цепочку в качестве правильного решения:

    является ли файл маршрутом: да
    количество связей маршрута: 99978
    является ли маршрут незамкнутым: да
    является ли маршрут вариантом ответа: да

    Это решение не было запланировано! Решение нашел aep_Keallah@.
    Т.е. победитель конкурса №2 – aep_Keallah@! Поздравляю !!!
    Оцените пожалуйста сложность задачи, и расскажите немного о вашем алгоритме

    11
    Май

    Итоги конкурса для программистов №3

    Итоги конкурса для программистов №3
    Итак, у нас есть 2 правильных ответа, которые являются 100% решением задачи! Скорость решения впечатляет!

    Никнейм Время решения Оценка сложности
    vovas.myasnikov@ 01:25 3
    kuvaldum@ 08:32 2.5
    aep_Keallah@ 21:23 2

    Просьба к участникам, приславшим правильные ответы оценить сложность задачи по пятибалльной системе: 1-очень легкая, 5-очень сложная.

    Ну и поздравим победителя!!! vovas.myasnikov@ получает денежный приз от спонсора в размере 2500 рублей!

    Спонсор этого конкурса – компания “Фондовые технологии” – разработчик программного обеспечения SAT, служащего для создания, тестирования и эксплуатации торговых роботов под Quik, SmartCOM и Plaza-2.

    Теперь можно обсудить методы решения задачи ;)

    Скальперский привод для Quik QuikOrdersDOM

    Подписаться на блог ttools.ru по email: