Trading tools

Сотрудничество


 
Полезное
Подписка на RSS-ленту

Поддержать проект:

WM:
R757443857681
Z305778025977

15
Апр

Инвестиционная компания ищет трейдеров

Инвестиционная компания ищет трейдеров для управления счетами частных инвесторов.
Возможна работа на рынке акций и на рынке деривативов (фьючерсы и опционы), а также на рынке Forex. Премия выплачивается трейдеру ежемесячно в размере 20-40% от прибыли на доверенном ему
Андрей Котов (11:03:29 15/04/2011)
Оффлайн сообщение (15.04.2011 0:46:12)
торговом счете. Начальный объём активов под управлением трейдера составляет от 300 000 рублей до 1 000 000 рублей. Объём денежных средств, доверенных трейдеру, пересматривается ежемесячно и может быть увеличен до 5 000 000 рублей и более в зависимости от успехов трейдера.
Присутствие в офисе не является обязательным, поэтому место проживания трейдера не играет ключевой роли.
Присылайте свои предложения на e-mail:
Андрей Котов (11:03:29 15/04/2011)
Оффлайн сообщение (15.04.2011 0:46:12)
kotov(собака)netman.ru
Генеральный директор
ООО “Высокоэффективные торговые алгоритмы”
Котов Андрей Владимирович.

Инвестиционная компания ищет трейдеров для управления счетами частных инвесторов.

Возможна работа на рынке акций и на рынке деривативов (фьючерсы и опционы), а также на рынке Forex. Премия выплачивается трейдеру ежемесячно в размере 20-40% от прибыли на доверенном ему торговом счете. Начальный объём активов под управлением трейдера составляет от 300 000 рублей до 1 000 000 рублей. Объём денежных средств, доверенных трейдеру, пересматривается ежемесячно и может быть увеличен до 5 000 000 рублей и более в зависимости от успехов трейдера.

Присутствие в офисе не является обязательным, поэтому место проживания трейдера не играет ключевой роли.

Присылайте свои предложения на e-mail:

kotov(собака)netman.ru

Генеральный директор ООО “Высокоэффективные торговые алгоритмы”

Котов Андрей Владимирович

11
Апр

Опционная торговля. Введение

Бесплатный веб-семинар, 12 апреля.

Основные вопросы

  1. Введение
  2. Экономическая суть опционного контракта
  3. Основные понятия (базисный актив, CALL, PUT, страйк, экспирация)
  4. P&L график, ITM, OTM, ATM
  5. Классификация опционных стратегий
  6. Основные опционные конструкции
  7. Синтетические конструкции и арбитраж
  8. Торговля волатильностью
  9. Что можно и чего нельзя с помощью опционов

Приглашаются все желающие.  Необходима регистрация

09
Апр

QuikOrdersDOM 2.0.4.6.

Новая версия QuikOrdersDOM доступна для скачивания в разделе “Скачать”.
Внимание! Новая версия содержит критическое обновление! настоятельно рекомендуется обновить.

Что нового в версии 2.0.4.6.

1) Исправлена критическая ошибка: версия 2.0.4.5. может некорректно работать с большими номерами заявок. Некоторые
заявки в версии 2.0.4.5 могут не выставляться и не сниматься по клику мыши
2) Добавлены настройки
// пауза после запуска QUIK, мс (QUIKOrdersDOM временно остановит свою работу после запуска QUIK на заданное значение)
AfterStartQUIKPause=10000

// пауза после автоматического логина QUIK, мс (QUIKOrdersDOM временно остановит свою работу после автоматического входа на сервер QUIK на заданное значение)
AfterLoginQUIKPause=5000

3) Оптимизирована скорость работы

06
Апр

Синтетические позиции

Поделитесь опытом создания синтетических позиций, когда лучше использовать и есть ли прибыль от их создания

Синтетические позиции — это позиции, которые можно построить, комбинируя опцион и базовый актив в портфеле, получая при этом график прибылей и убытков, полностью аналогичный опционным конструкциям без применения базового актива. На иллюстрации графически продемонстрирован пример, как комбинируя длинную позицию по опциону call и короткую позицию по базовому активу, можно получить PL, абсолютно эквивалентный длинной позиции по опциону put
синтетические позиции
Общая формула для построения синтетических опционных конструкций выглядит таким образом:

базовый актив = опцион callопцион put

Со знаком плюс длинная позиция, со знаком минус — короткая.
Из формулы можно получить рецепт для построения синтетического опциона call, синтетического опциона put и синтетического базового актива.
Читать полностью »

31
Март

Итоги конкурса №2 для программистов дубль 2


Задача конкурса №2 для программистов решена в этом тысячелетии!

Результат анализа файла:

является ли файл маршрутом: да
количество связей маршрута: 90899
является ли маршрут незамкнутым: да
является ли маршрут вариантом ответа: да

Ответ был получен 31 марта, спустя 17 дней после объявления конкурса.
Имя героя – Алексей! [ escoman@ ]
Поздравляю! Похоже, людей способных решить эту задачу не очень много, это действительно круто!

Мини-интервью: :)

Для упрощение решения задания №2 я сразу отсортировал исходный файл по полю FromPoint и сохранил его. Это помогло в последствии использовать бинарный поиск по списку связей.

Плюс к исходным полям связи (FromPoint, ToPoint и Data) я добавил поле MaxLen – поле, хранящее максимально количество связей, проходящих через данную связь. Кроме того, данное поле является индикатором – проходил ли алгоритм через связь или нет. Это позволило не ходить по одним и тем же связям по несколько раз.

В итоге полученный алгоритм на моём ноутбуке ищет решение около 2-х часов. Хотя есть узкие места, которые можно улучшить…

Алексей, оцените пожалуйста сложность задачи по пятибалльной системе: 1-очень легкая, 5-очень сложная

Скальперский привод для Quik QuikOrdersDOM

Подписаться на блог ttools.ru по email: