Trading tools

Сотрудничество


 
Полезное
Подписка на RSS-ленту

Поддержать проект:

WM:
R757443857681
Z305778025977

16
Авг

Инструментарий для автотрейдинга: Straddles

Straddles – библиотека автотрейдинга QUIKOrdersDOM , предназначенная для автоматизированного открытия (закрытия) опционной позиции “длинный стрэддл” (long straddle) и “короткий стрэддл” (short straddle) доступна для скачивания!

Это новая версия утилиты BuyStraddles. В библиотеку добавлен функционал для автоматизированной продажи стрэддлов. Программа существенно упрощает жизнь при открытии/закрытии позиции для торговли волатильностью.

Приятного использования и больших профитов! ;)

16
Авг

QuikOrdersDOM 2.0.4.5. доступен для скачивания

QuikOrdersDOM 2.0.4.5. доступен для скачивания

ВНИМАНИЕ! Версия содержит критическое обновление!
В связи с переходом биржи РТС на 64-битные номера заявок FORTS с 13 августа 2010 г. возможна некорректная работа предыдущих версий QuikOrdersDOM и торговых систем на QUIKOrdersDOM SDK с инструментами FORTS.

Для корректной работы торговых систем на QuikOrdersDOM SDK необходимо перекомпилировать модули с новой версией библиотеки uATLibrary.pas (В папке SRC дистрибутива QuikOrdersDOM)

13
Авг

Переход на 64-битный номер заявки

Внимание! В связи с переходом номеров заявок биржи РТС на 64-битные значения работа QuikOrdersDOM и автоматов на QuikOrdersDOM SDK с инструментами РТС может быть некорректна. Проблема в процессе решения, до окончательного решения проблемы рекомендуется воздержаться от использования QuikOrdersDOM с инструментами РТС. Прошу прощения за доставленные неудобства

02
Авг

Опционы: управление позицией

В растянутых на несколько страйков стратегиях от продажи (таких, как продажа стренглов или покупка кондоров) рано или поздно наступает момент, когда цена уходит к одной из ног, заставляя задуматься о роллировании этой ноги, и в то же время на противоположной ноге мы получаем ситуацию, когда 70-80% возможной прибыли на этой ноге уже получено и сохранять эту ногу в прежнем виде уже не имеет смысла (так как при дальнейшем движении цены в том же направлении, прирост профита на этой ноге уже не будет в достаточной степени компенсировать убытки на противоположной ноге). Закрыв эту ногу с профитом, мы получаем необходимость создания нового противовеса убыточной ноге – хотелось бы понять какие приёмы сопровождения позиции в этом случае будут оптимальны.

Не рассматривайте ноги позиции отдельно, смотрите на PL-профиль позиции и ее греки целиком, всё будет гораздо понятнее. Пусть вас не смущает то, что один (или несколько) опционов стоят в несколько раз дороже или дешевле первоначальной стоимости. Сделайте сначала анализ рынка, определите, как вы хотите играть около текущей цены базового актива, посмотрите греки и профиль вашей текущей позиции, устраивает ли вас текущая позиция по всем параметрам, или что-то надо поменять.

В голову приходят следующие:
1) создание аналогичной ноги на более близлежащих к цене страйках (в каком размере? да ещё эта нога опять становится источником риска при развороте цены)

Насколько я понимаю, вы выстраиваете нейтральные к рынку стратегии, значит, что для нейтрализации дельты нужно использовать базовый актив, для симметричной гаммы, веги и тэты необходимо позицию выстраивать симметрично относительно текущей цены базового актива. “Ширина” позиции должна соответствовать предположениям о волатильности.

2) создание длинной опционной позиции в размере полученного профита и направленной в противовес к убыточной ноге (на каком страйке?- чем дальше “в деньги”,
тем сохраннее будет эта длинная позиция при развороте цены, но тем меньше будет её влияние на противоположную ногу)

На первоначальном этапе, до открытия/модификации позиции нужно определиться, что будем делать: торговать направленно или займем позицию по волатильности. Если второе, то определиться, покупать или продавать волатильность, и если продаем, то причина покупать опционы – только чтобы защитить риски по проданным опционам, в страйках за проданными.

3) просто компенсировать ногу базовым активом (до какой степени? да и поза становится не такой “саморегулируемой” как с опционами и требует постоянного
внимания)

Базовым активом можно регулировать только дельту позиции, да, чем меньше шаг регулировки дельты, тем это требует больше внимания.

24
Июль

Опционы: покупка волатильности

Если я правильно понял, начинать надо с изучения волатильности и открывать позицию только в случае ожидания её повышения?

Не только, здесь все немного сложнее: во-первых, волатильность бывает историческая и подразумеваемая, рост любой из них (или обоих) для длинной позиции по волатильности является благоприятным фактором, направленное движение цены базового актива также благоприятно для длинной позиции.

А вот какие опционы следует использовать? Логично вроде с самыми дальними сроками исполнения?

В опционах с дальними сроками исполнения конечно меньше влияние опционного распада (тэта), но больше риск изменения стоимости опциона в следствии изменения подразумеваемой волатильности (вега).

Удачное ли время для покупки волатильности сейчас, ведь IV опционов около денег в районе 30%,что близко к минимальным значениям?

Не хочу давать прогнозов, но т.к. сейчас рынок движется в очень узком коридоре идея покупки волатильности сомнительна даже при таком низком значении IV.

Скальперский привод для Quik QuikOrdersDOM

Подписаться на блог ttools.ru по email: