Trading tools

Сотрудничество


 
Полезное
Подписка на RSS-ленту

Поддержать проект:

WM:
R757443857681
Z305778025977

27
Март

Апрельская позиция – штиль

Вчерашний торговой день прошел совершенно ни о чём. Ни одной новой открытой, ни одной новой закрытой рехеджирующей позиции. А время идёт. Для длинной позиции по волатильности такие дни губительны, но по статистике они случаются. Отчеты RVA говорят о среднем количестве закрытий в предыдущие периоды интервала 1900п меньше, чем одно в сессию. Главное в такие периоды не наделать глупостей (торговый зуд проявляется именно в эти моменты).
Во-первых, надо чётко обозначить дату фиксации убытков, если тенденция продолжится. Пока до экспирации больше двух недель, думать об этом рано.
Вторая глупость, которую я мог бы сейчас совершить – это перестройка позиции. Сейчас максимальный риск позиции на всём интервале равен ~28000 пунктов и распределен более менее равномерно. Потенциал “бесплатного” изменения максимального риска в направлении роста видимо исчерпан, в этом направлении позиция по волатильности, в случае пробоя эффективной границы, останется нейтральной. То есть риск-профиль внутри зоны эффективности можно в принципе изменить, но за счёт нарушения равномерности, что приведет к увеличению максимального значения риска в этой области. Не вижу в этом необходимости, т.к. понятия не имею, куда вздумается пойти рынку. К тому же, если статистика закрытых позиций останется на уровне предыдущих месяцев, то я гарантированно получу прибыль за этот период, какой стоимостью БА он бы не закончился. Если перестрою позицию – не факт, что даже при соблюдении этого условия период закончится прибылью. Остается расслабиться и ждать хороших движений.

26
Март

Апрельская позиция – мы его ждали, а он так и не пришел

Вчера рынок поболтало туда-сюда, а долгожданный медведь так и не пришел. Видимо, не до нас ему было. Ну не пришел, и ладно. Рынок резвиться – и то хлеб. Перестроить позицию я вчера не решился, присмотрюсь сегодня ещё. Пришел бы к нам сегодня уже косолапый, да увёл бы рынок за собой. Ну или рогатый хотя бы. Устройте уже нам праздник волатильности ;)

25
Март

Апрельская позиция – возвращение медведя

Понедельничная бычка закончилась ожидаемой медвячкой и продать 75 путы я не успел, ну и ладно. Зато получил прибыль от рехеджирования позиции при возвратном движении. Это обозначает, что если бычка повториться и тренд RIM9 вылетит из эффективной зоны я уже не останусь без прибыли. Сегодня буду смотреть на возможности пут-спрэдов с продажей семидесяток. Поблагодарим быков за проделанную работу и пожелаем успехов медведям

24
Март

Realized volatility analyst

Для успешной торговли волатильностью с с использованием равных ценовых интервалов рехеджирования (стратегия обсуждалась на семинарах) до принятия решения об открытии позиции по волатильности возникает необходимость оценить риск потери/вероятную выручку в будущем от рехеджирования позиции и выбрать оптимальный интервал рехеджирования.

Утилита позволяет рассчитать на исторических данных любых временных промежутков значение количества закрытых позиций/ финансовый результат от рехеджирования.

Программа бесплатна для всех желающих.
Скачать можно здесь: Realized volatility analyst

Realized volatility analyst screen 1

Realized volatility analyst screen 2

Realized volatility analyst screen 3

24
Март

Апрельская позиция или Who lets the bulls out

Ну вот, это случилось, кто-то выпустил быков!
Это отличный шанс продать купленное дёшево, купить проданное дорого и уменьшить максимальный риск позиции. Теперь мой портфель имеет максимальный риск 28000 пунктов, правда, если рынок продолжит бычье сумасшествие и изобразит выход за правую границу эффективности (87000) без единой коррекции, то я выйду из позиции с потерей 1200 пунктов. Если учесть заработанное на рехеджировании, то это фактически в ноль. Сегодня буду рассматривать возможность продажи путов/ ratio спрэдов с целью исправить эту несправедливость без ущерба для максимального риска портфеля

Скальперский привод для Quik QuikOrdersDOM

Подписаться на блог ttools.ru по email: