Trading tools

Сотрудничество


 
Полезное
Подписка на RSS-ленту

Поддержать проект:

WM:
R757443857681
Z305778025977

28
Май

Plaza2 и МТС #3. Потоки

Потоки

Предыдущие посты под тэгом «Plaza2 и МТС» были посвящены введению в разработку МТС на Plaza2. Они представляли собой обзорный вью по устройству плазы и помочь начать разработку МТС для Plaza2. Начиная с этой публикации фокус будет смещен в сторону вопросов разработки МТС, по поводу которых (я надеюсь) можно будет подискутировать в комментариях.
Сегодня речь пойдет о потоках (threads), точнее о преимуществах и недостатках однопоточного клиента по сравнению с многопоточным. Согласно документации, существует возможность использовать клиента с несколькими потоками, и для этих целей реализовано 2 различные версии P2ClientGate.dll – для работы с STA либо MTA типами апартаменов при использовании COM-интерфейсов клиента шлюза. Рассмотрим, как может быть организован однопоточный и многопоточный клиент.

Однопоточный клиент:
Здесь всё просто, и, как мне кажется без вариантов: в одном потоке последовательно выполняется цикл, состоящий из следующих этапов:

  1. получение новых рыночных данных, состояний заявок, позиций по инструментам (выгребаем всё, что возможно вызовами ProcessMessage)
  2. расчет индикаторов, параметров рынка, торговых сигналов
  3. расчет новых цен заявок
  4. отправка транзакций на удаление, перемещение и выставление новых заявок

Пункты 2-4 должны исполняться максимально быстро. Любое промедление, любой лишний вложенный цикл, полный повторный перерасчетный цикл на каждой итерации вместо частичного перерасчета, где это возможно, или цикл с полным перебором для поиска, там где возможен индексный – всё это увеличивает время исполнения цикла и уменьшает эффективность работы торгового алгоритма.

Многопоточный клиент:
Каждый поток данных плазы получаем в отдельном программном потоке (thread), плюс один или несколько программных потоков на транзакции. Реакция торговой системы на события в виде транзакций возможна из любого потока при детектировании определенной рыночной ситуации (данные в одном из потоков плазы, например сделки), либо какие-то сложные триггеры.

Какую из моделей использовать лучше – предмет многочисленных дискуссий. Поделюсь своими соображениями на этот счет. Конечно, мои соображения не являются абсолютной истиной, могу где-то заблуждаться, но, по крайней мере, моя позиция будет абсолютно аргументирована.

Я однозначно за однопоточного клиента:

Во-первых, многопоточность – это зло, которое следует избегать во всех ситуациях, кроме тех, когда она объективно необходима. В основном случаи такой необходимости – это когда один поток может или должен работать независимо от других и результат его деятельности не влияет на ход выполнения остальных потоков. Например, при работе со шлюзом ASTS, транзакции можно отправить только синхронно и соединение будет заблокировано, до тех пор, пока не будет принят ответ на транзакцию. В этом случае необходимо отправить транзакцию в отдельном потоке через отдельное соединение, при этом получение и обработка рыночных данных происходит независимо. Бывают случаи, когда один поток не может не влиять на другой – это значит придется заниматься таким малоприятным занятием, как синхронизация потоков – это очень аккуратное программирование и отлов трудноуловимых багов.

Во-вторых, я не знаю ни одного убедительного аргумента в пользу многопоточности. Создание потоков не ускоряет работу процессора, не добавляет еще пару гигабайтов памяти и не ускоряет работу сетевого оборудования. Отправляемые и принимаемые данные уходят и приходят последовательно в любом случае.
Однопоточное приложение отлаживать гораздо проще. В отличии от многопоточного любую ситуацию можно отследить по последовательным сообщениям в одном файле событий. Однопоточный клиент позволяет удобно сохранять и воспроизводить рыночную ситуацию и (последовательную) реакцию торгового алгоритма на нее (бэктестинг).

А зачем объективно может быть нужен многопоточный клиент для плазы?

18
Апр

QuikOrdersDOM 2.0.4.7.

QuikOrdersDOM 2.0.4.7. доступен для скачивания в разделе “Скачать

Обновлены дистрибутивы QuikOrdersDOM и QuikOrdersDOM Box Setup

Внимание! Критические обновления! Рекомендуется обновить версию до последней.

Что нового в версии 2.0.4.7.
1) Исправлена критическая ошибка: в версии 2.0.4.7 могут некорректно работать модули автотрейдинга без ключей
2) Минимизированы внутренние задержки при работе с QuikOrdersDOM

04
Апр

TradeProcessor 1.0.0.5.

Новая версия готова и доступна для скачивания в разделе Скачать

Trade Processor – программный модуль, который позволяет в автоматическом режиме управлять дельтой опционного портфеля, а также автоматически управлять размером позиции по биржевому инструменту, в зависимости от его цены

Что нового в версии 1.0.0.5:

  1. Продлен срок бесплатного использования до 1 июня 2012 года.

Приятного использования и больших профитов! ;)

27
Март

Вебинар “Опционная торговля. Введение”

Сегодня, 27 марта, в 19-30 состоится бесплатный вебинар “Опционная торговля. Введение”.

План вебинара:

  • Введение
  • Экономическая суть опционного контракта
  • Основные понятия (базисный актив, CALL, PUT, страйк, экспирация)
  • P&L график, ITM, OTM, ATM
  • Классификация опционных стратегий
  • Основные опционные конструкции
  • Синтетические конструкции и арбитраж
  • Торговля волатильностью
  • Что можно и чего нельзя с помощью опционов
  • Для участия необходимо зарегистрироваться заранее!

    Подробности и регистрация здесь

    13
    Март

    Вебинары по опционной торговле

    25,26,27,28 июня состоится цикл из четырех двухчасовых веб-семинаров “Теория и практика опционной торговли на Российском Фондовом Рынке”

    25 июня 19.30-21.30 “Торговля опционами: ОСНОВЫ”
    26 июня 19.30-21.30 “Основные опционные параметры и стратегии”
    27 июня 19.30-21.30 “Опционные преимущества: Торговля волатильностью”
    28 июня 19.30-21.30 “Торговля опционами: Практические приёмы”
    Читать полностью »

    Скальперский привод для Quik QuikOrdersDOM

    Подписаться на блог ttools.ru по email: