Подразумеваемая волатильность рассчитывается по ценам сделок с опционами FORTS РТС и ценами соответствующих базовых активов. Для расчета используется модель ценообразования фьючерсных опционов - Формула Блэка. Центральной ценой страйк считается цена страйк, максимально приближенная к текущей цене базового актива. Следующие цены страйк в направлении возрастания цены базового актива нумеруются 1, 2, 3; в направлении убывания цены базового актива нумеруются -1; -2; -3. Обновление данных происходит 1 раз в сутки, через несколько часов после завершения вечерней сессии РТС.
Полезное
Подписка на RSS-ленту
Поддержать проект:
WM:
R417785098608
Z381899379439
Яндекс.Деньги:
41001135259468
