Список форумов Trading tools Trading tools
?нструменты для торговли на FORTS
 

На сайт ttools.ru
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы  RSS-Подписка на форумRSS-Подписка на форум   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Вопросы по торговле волатильностью и RVA

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Trading tools -> Обсуждение, вопросы, пожелания
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
nick



Зарегистрирован: 17.09.2009
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 3:43 pm    Заголовок сообщения: Вопросы по торговле волатильнос Ответить с цитатой

1) как я понял рехеджирование ведется не по дельте, а по ценовым интервалам.
Как тогда вычисляется объем покупки/продажи для доведения до нейтральной позиции? Все-таки по дельте?
?ли как-то иначе?

2) верно ли я понял смысл КвадратФактора: вычислить наибольшую потенциальную прибыль от торговли волатильностью?
Т.е. в RVA после прогона ищем наибольшее значение КвадратФактора при комфортном уровне кол-ва сделок и используем этот ценовой интервал?

3) Какой (из личного опыта автора программы) берется интервал для анализа в RVA (неделя/месяц/год)?

Если можно, опишите кратко свой примерный алгоритм анализа (в RVA) и принятия решений по открытию позиции.

Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danila
Site Admin


Зарегистрирован: 24.07.2009
Сообщения: 837

СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 8:55 pm    Заголовок сообщения: Re: Вопросы по торговле волатильн Ответить с цитатой

[quote="nick"]1) как я понял рехеджирование ведется не по дельте, а по ценовым интервалам.
Как тогда вычисляется объем покупки/продажи для доведения до нейтральной позиции? Все-таки по дельте?
?ли как-то иначе?
[\quote]
Правильно, не по дельте. Объём тоже постоянный. Я использую всегда 1 контракт, это очень удобно для автоматической торговли и (субъективно конечно) не дает преимуществ скальперам

Цитата:

2) верно ли я понял смысл КвадратФактора: вычислить наибольшую потенциальную прибыль от торговли волатильностью?
Т.е. в RVA после прогона ищем наибольшее значение КвадратФактора при комфортном уровне кол-ва сделок и используем этот ценовой интервал?

Да, КвадратФактор - примерный индикатор для выбора интервала рехеджирования

Цитата:

3) Какой (из личного опыта автора программы) берется интервал для анализа в RVA (неделя/месяц/год)?

3 недели - месяц.

Цитата:

Если можно, опишите кратко свой примерный алгоритм анализа (в RVA) и принятия решений по открытию позиции.
Спасибо.

В начале обращения контракта ближайшей серии я слежу за IV опционов, волатильностью интервалов в RVA и их стабильностью (а также одним глазом за исторической волатильностью и наличием коридора в цене БА). Если нахожу точку входа с хорошей определенностью значения риска и рассчетная прибыль от рехеджирований ощутимо больше премии, заплаченной за опционы - открываю позицию
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nick



Зарегистрирован: 17.09.2009
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 11:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

спасибо за видеотрансляцию. как всегда, после появились вопросы.

разбираюсь с методикой. в rva загрузил данные по SRZ9, проанализировал по истории, выбрал интервал рехеджирования (100), ввел в excel таблицу цену опциона ATM (430) и получилось, что formula стала положительной при N=17.

Так вот, я не совсем понял, что такое N в таблице. В примечании написано, что это число точек рехеджирования.
Это кол-во точек рехеджирования, при котором получится прибыль (при меньшем числе будет убыток)? Т.е. надо совершить не менее 17 (в данном случае) рехеджирований для получения прибыли? Если больше рехеджирований, то будет больше прибыль? Т.е. в течение заданного периода (1-2 недели) надо совершить более 17 сделок по рехеджированию, если меньше, то будет убыток.
Я правильно понял? ?ли это что-то другое?
?ли это длина интервала (здесь 17*100=1700) при выходе цены БА из которого надо закрывать позицию (или убыточное плечо)?

? как правильно выбрать интервал рехеджирования?
Вот загрузил я в RVA историю, выбрал по квадратфактору и комфортному кол-ву сделок нужный интервал, ввел его в таблицу, ввел цену опциона ATM. ? на что, собственно, обращать внимание в таблице? Какие выводы из нее можно сделать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danila
Site Admin


Зарегистрирован: 24.07.2009
Сообщения: 837

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 5:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

nick писал(а):
спасибо за видеотрансляцию. как всегда, после появились вопросы.

разбираюсь с методикой. в rva загрузил данные по SRZ9, проанализировал по истории, выбрал интервал рехеджирования (100), ввел в excel таблицу цену опциона ATM (430) и получилось, что formula стала положительной при N=17.

Так вот, я не совсем понял, что такое N в таблице. В примечании написано, что это число точек рехеджирования.
Это кол-во точек рехеджирования, при котором получится прибыль (при меньшем числе будет убыток)?

Это количество точек рехеджирования (и опционов), при котором получится безубыток (небольшая прибыль) при монотонном движении цены БА в одном направлении, без единого возвратного движения. Это количество опционов (и точек) в одну сторону. всего необходимо 34 опциона и, соответственно, 34 точки рехеджирования.

Цитата:

Т.е. надо совершить не менее 17 (в данном случае) рехеджирований для получения прибыли?

это при монотонном движении
Цитата:

Если больше рехеджирований, то будет больше прибыль? Т.е. в течение заданного периода (1-2 недели) надо совершить более 17 сделок по рехеджированию, если меньше, то будет убыток.
Я правильно понял? ?ли это что-то другое?

примерно так. Если вы смотрите цену сейчас, то времени у вас больше. для безубытка может потребоваться и больше рехеджирований

Цитата:

?ли это длина интервала (здесь 17*100=1700) при выходе цены БА из которого надо закрывать позицию (или убыточное плечо)?

всю позицию


Цитата:

? как правильно выбрать интервал рехеджирования?
Вот загрузил я в RVA историю, выбрал по квадратфактору и комфортному кол-ву сделок нужный интервал, ввел его в таблицу, ввел цену опциона ATM. ? на что, собственно, обращать внимание в таблице? Какие выводы из нее можно сделать?

1. Число точек рехеджирования
2. примерные вложения на позицию. не забудьте, что опцион на сбер немаржируемый
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nick



Зарегистрирован: 17.09.2009
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 7:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

спасибо, еще пара вопросов.

По вашему опыту, какое значение N вы выбираете (к примеру, смотрите на соотношение Formula/P или на что-то иное)?

Как-то учитывается временной распад опционной части? Я понял, что нет, просто позиция закрывается по времени (7-10 суток), либо при выходе цены БА из диапазона -X*N...+X*N от цены БА при открытии позиции (где X-интервал рехеджирования, N-выбранное число точек).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danila
Site Admin


Зарегистрирован: 24.07.2009
Сообщения: 837

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 07, 2009 12:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

nick писал(а):
спасибо, еще пара вопросов.

По вашему опыту, какое значение N вы выбираете (к примеру, смотрите на соотношение Formula/P или на что-то иное)?

я вроде описал четкий алгоритм выбора количества точек рехеджирования. Первое значение N, при котором Formula>0

Цитата:

Как-то учитывается временной распад опционной части? Я понял, что нет, просто позиция закрывается по времени (7-10 суток),...


Первичен как раз учет временного распада: позиция держится до тех пор, пока прибыль от рехеджирования обгоняет убыток от временного распада
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drevo00



Зарегистрирован: 02.07.2010
Сообщения: 9

СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 9:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

RVAnalyst не считает квадрат-фактор с настройками:
контракт: RIU8
начальная дата: 16.06.2008
конечная дата: 15.07.2008

в чем может быть проблема?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danila
Site Admin


Зарегистрирован: 24.07.2009
Сообщения: 837

СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 11:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

drevo00 писал(а):
RVAnalyst не считает квадрат-фактор с настройками:
контракт: RIU8
начальная дата: 16.06.2008
конечная дата: 15.07.2008

в чем может быть проблема?

А что в логах ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drevo00



Зарегистрирован: 02.07.2010
Сообщения: 9

СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 11:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

22.07.2010 0:13:35 [773] Starting to calculate...
22.07.2010 0:13:35 [773] Calculating day 0 filename=d:\documents\stock\forts_data\2010\080616ft.csv
22.07.2010 0:13:37 [336] Calculating day 1 filename=d:\documents\stock\forts_data\2010\080617ft.csv
22.07.2010 0:13:38 [945] Calculating day 2 filename=d:\documents\stock\forts_data\2010\080618ft.csv
22.07.2010 0:13:40 [742] Calculating day 3 filename=d:\documents\stock\forts_data\2010\080619ft.csv
22.07.2010 0:13:42 [601] Calculating day 4 filename=d:\documents\stock\forts_data\2010\080620ft.csv
22.07.2010 0:13:44 [398] Calculating day 5 filename=d:\documents\stock\forts_data\2010\080621ft.csv
22.07.2010 0:13:44 [398] File d:\documents\stock\forts_data\2010\080621ft.csv not exists.

а в отчете
За весь период по интервалам:

?нтервал: 500 ; закрыто позиций: 0 ; закрыто пунктов: 0 ; КвадратФактор: 0
?нтервал: 600 ; закрыто позиций: 0 ; закрыто пунктов: 0 ; КвадратФактор: 0
?нтервал: 700 ; закрыто позиций: 0 ; закрыто пунктов: 0 ; КвадратФактор: 0
?нтервал: 800 ; закрыто позиций: 0 ; закрыто пунктов: 0 ; КвадратФактор: 0
?нтервал: 900 ; закрыто позиций: 0 ; закрыто пунктов: 0 ; КвадратФактор: 0

Самое интересное, что за предыдущий месяц все нормально считает.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danila
Site Admin


Зарегистрирован: 24.07.2009
Сообщения: 837

СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 11:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

drevo00 писал(а):
22.07.2010 0:13:35 [773] Starting to calculate...
22.07.2010 0:13:35 [773] Calculating day 0 filename=d:\documents\stock\forts_data\2010\080616ft.csv
22.07.2010 0:13:37 [336] Calculating day 1 filename=d:\documents\stock\forts_data\2010\080617ft.csv
22.07.2010 0:13:38 [945] Calculating day 2 filename=d:\documents\stock\forts_data\2010\080618ft.csv
22.07.2010 0:13:40 [742] Calculating day 3 filename=d:\documents\stock\forts_data\2010\080619ft.csv
22.07.2010 0:13:42 [601] Calculating day 4 filename=d:\documents\stock\forts_data\2010\080620ft.csv
22.07.2010 0:13:44 [398] Calculating day 5 filename=d:\documents\stock\forts_data\2010\080621ft.csv
22.07.2010 0:13:44 [398] File d:\documents\stock\forts_data\2010\080621ft.csv not exists.

а в отчете
За весь период по интервалам:

?нтервал: 500 ; закрыто позиций: 0 ; закрыто пунктов: 0 ; КвадратФактор: 0
?нтервал: 600 ; закрыто позиций: 0 ; закрыто пунктов: 0 ; КвадратФактор: 0
?нтервал: 700 ; закрыто позиций: 0 ; закрыто пунктов: 0 ; КвадратФактор: 0
?нтервал: 800 ; закрыто позиций: 0 ; закрыто пунктов: 0 ; КвадратФактор: 0
?нтервал: 900 ; закрыто позиций: 0 ; закрыто пунктов: 0 ; КвадратФактор: 0

Самое интересное, что за предыдущий месяц все нормально считает.


Похоже в файлах не находит сделки по шаблону. надо в сами файлы посмотреть, может там формат временно менялся, я такое пару раз встречал в старых данных
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
drevo00



Зарегистрирован: 02.07.2010
Сообщения: 9

СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 12:08 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Danila писал(а):


Похоже в файлах не находит сделки по шаблону. надо в сами файлы посмотреть, может там формат временно менялся, я такое пару раз встречал в старых данных


вот пример записи
RIU8;RTS-9.08;236205.00000;1;2008-06-11 18:00:01.710;32307144
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drevo00



Зарегистрирован: 02.07.2010
Сообщения: 9

СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 12:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

кажется нашел в чем дело, оказывается в старых файлах нет нолика на конце, в результате в настройках его надо убрать
FindWhat="$CONTRACT;.*?;([0-9.]*?);.*?;(\d{4})-(\d{2})-(\d{2}) ([0-9:]{8}).*"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Trading tools -> Обсуждение, вопросы, пожелания Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Русская поддержка phpBB


Яндекс.Метрика