| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
majo
Наш человек
Зарегистрирован: 19.12.2009
Сообщения: 507
Откуда: Санкт-Петербург
|
 Добавлено: Пт Июл 30, 2010 11:56 am Заголовок сообщения: 30.07.10 |
 |
|
Вчера вашего аналитика, чуть ураганом не унесло  Не было бы у вас аналитика))) Кашмар, жара в Питере закончилась ураганом и грозой. Ладно, что то я отвлекся.
Рынок ужасно вялый. Либо готовимся к мегадвижухе, либо до конца лета, пока все из отпусков не повозвращаются, не видать нам трендов.
Хорошо, что в моем арсенале появились опционные стратегии! Проданный стреддл торгуется в плюсе. Попробую его сегодня откупить и уйти на выходные в кеше. Но впрочем, посмотрим как будет складываться ситуация.
Сбер пока корректируется. Не дотянул до точки выхода по стратегии самую малость.
Так или иначе, но новые максимумы на этой неделе были достигнуты. Только такой разброс, что мне никак не вскочить было в движение. Посижу пока вне рынка, попрактикуюсь с опциончиками.
_________________
C искренним уважением majo |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
majo
Наш человек
Зарегистрирован: 19.12.2009
Сообщения: 507
Откуда: Санкт-Петербург
|
| Добавлено: Сб Июл 31, 2010 8:11 pm Заголовок сообщения: |
|
|
Что то тяжело с ликвидностью у сбера в опционах... Подумываю перейти на опционы РТС. Вроде перестал боятся опционных стратегий. Думаю аккуратно попробовать и посмотреть на резуьтат.
А в сбере мой 1 проданный опциончик, выкупал лучше теоретической цены, но мне никто не продал. И это 1 опциончик!!! А как же с сайзом побольше???
_________________
C искренним уважением majo |
|
| Вернуться к началу |
|
|
Danila
Site Admin
Зарегистрирован: 24.07.2009
Сообщения: 547
|
| Добавлено: Сб Июл 31, 2010 10:11 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| majo писал(а): |
Что то тяжело с ликвидностью у сбера в опционах... Подумываю перейти на опционы РТС. Вроде перестал боятся опционных стратегий. Думаю аккуратно попробовать и посмотреть на резуьтат.
А в сбере мой 1 проданный опциончик, выкупал лучше теоретической цены, но мне никто не продал. И это 1 опциончик!!! А как же с сайзом побольше??? |
да, надо переходить на ri, тем более время такое, не очень ликвидное. И размер позиции увеличить, хотя бы до 10 контрактов, чтобы можно было более-менее нормально хеджировать позицию |
|
| Вернуться к началу |
|
|
majo
Наш человек
Зарегистрирован: 19.12.2009
Сообщения: 507
Откуда: Санкт-Петербург
|
| Добавлено: Сб Июл 31, 2010 10:23 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| Danila писал(а): |
| majo писал(а): |
Что то тяжело с ликвидностью у сбера в опционах... Подумываю перейти на опционы РТС. Вроде перестал боятся опционных стратегий. Думаю аккуратно попробовать и посмотреть на резуьтат.
А в сбере мой 1 проданный опциончик, выкупал лучше теоретической цены, но мне никто не продал. И это 1 опциончик!!! А как же с сайзом побольше??? |
да, надо переходить на ri, тем более время такое, не очень ликвидное. И размер позиции увеличить, хотя бы до 10 контрактов, чтобы можно было более-менее нормально хеджировать позицию |
С нового месяца попробую на RI поработать. Но 10 контрактов пока не готов использовать. На счете начну работать на полную катушку, когда опыт появится и знания.
А почему 10 контрактов позволят хэджировать лучше чем скажем 5?
_________________
C искренним уважением majo |
|
| Вернуться к началу |
|
|
Danila
Site Admin
Зарегистрирован: 24.07.2009
Сообщения: 547
|
| Добавлено: Сб Июл 31, 2010 11:43 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| majo писал(а): |
А почему 10 контрактов позволят хэджировать лучше чем скажем 5? |
дельта фьючерса 1, дельта опциона от 0 до 1. позиция из 5 опционов - дельта от 0 до 5, из 10 - от 0 до 10. Больше позиция - точнее можно управлять дельтой портфеля (больше пространства для маневра) |
|
| Вернуться к началу |
|
|
majo
Наш человек
Зарегистрирован: 19.12.2009
Сообщения: 507
Откуда: Санкт-Петербург
|
| Добавлено: Вс Авг 01, 2010 12:22 am Заголовок сообщения: |
|
|
| Danila писал(а): |
| majo писал(а): |
А почему 10 контрактов позволят хэджировать лучше чем скажем 5? |
дельта фьючерса 1, дельта опциона от 0 до 1. позиция из 5 опционов - дельта от 0 до 5, из 10 - от 0 до 10. Больше позиция - точнее можно управлять дельтой портфеля (больше пространства для маневра) |
Ну теперь более менее понятно) По крайней мере, понятно настолько, наскоько позволяют знания и опыт))) А опыта и знаний маловато. Поэтому пока буду вовлекать минимальный размер и наблюдать за развитием позиции.
Главное мне понравилось, что несмотря на опционный распад, можно расчитывать выйти в плюс, даже перед днем экспирации, я это наблюдал на длинном стреддле в прошлом месяце. Поэтому опционные стратегии мне представляются более гибким инструментом, чем торговля только базой.
Еще мне нравится, что появилась альтернатива стоп - ордеру. Теперь можно захеджировать длинный колл, коротким или длинный фьючерс путом. Огромное количество вариатов действий дают опционы.
_________________
C искренним уважением majo |
|
| Вернуться к началу |
|
|
fore
Зарегистрирован: 27.02.2010
Сообщения: 93
Откуда: Химки
|
| Добавлено: Вс Авг 01, 2010 10:43 am Заголовок сообщения: |
|
|
| majo писал(а): |
...Поэтому опционные стратегии мне представляются более гибким инструментом, чем торговля только базой.
...Огромное количество вариантов действий дают опционы. |
Вот это и есть основные преимущества))) Ну и кроме того, есть еще одно важное преимущество - это отсутствие суеты. Есть диапазон для принятия решения, и часто оно довольно существенный.
Из сбера надо лучше уходить.
Я тоже начал с него, "купившись" на небольшую стоимость. В этом и оказалась главная засада)) Затарился на радостях по полной. Сбер шустро проскочил 3 страйка. Я не обратил на это внимания, т.к. меня все устраивало. И не совершил никакого роллирования. Ликвидность, также шустро убежала в правило маркетоса ЦС -+ 2 страйка. Долго закрывал позицию))
Поэтому, при том, что вроде бы и на индекс все дороже, но для достижения сравнимого финансового результата, ты совершаешь меньше телодвижений. Профиты теже - суеты меньше  |
|
| Вернуться к началу |
|
|
majo
Наш человек
Зарегистрирован: 19.12.2009
Сообщения: 507
Откуда: Санкт-Петербург
|
| Добавлено: Вс Авг 01, 2010 9:45 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| fore писал(а): |
| majo писал(а): |
...Поэтому опционные стратегии мне представляются более гибким инструментом, чем торговля только базой.
...Огромное количество вариантов действий дают опционы. |
Вот это и есть основные преимущества))) Ну и кроме того, есть еще одно важное преимущество - это отсутствие суеты. Есть диапазон для принятия решения, и часто оно довольно существенный.
Из сбера надо лучше уходить.
Я тоже начал с него, "купившись" на небольшую стоимость. В этом и оказалась главная засада)) Затарился на радостях по полной. Сбер шустро проскочил 3 страйка. Я не обратил на это внимания, т.к. меня все устраивало. И не совершил никакого роллирования. Ликвидность, также шустро убежала в правило маркетоса ЦС -+ 2 страйка. Долго закрывал позицию))
Поэтому, при том, что вроде бы и на индекс все дороже, но для достижения сравнимого финансового результата, ты совершаешь меньше телодвижений. Профиты теже - суеты меньше |
Спасибо за совет) Жаль, что в сбере такой неликвид))) Попробую на индексе поработать) Страх от первых опционных сделок вроде прошел) Теперь можно перейти к более конструктивной торговле!
Очень интересно мне... Ты писал, что начинал с мтсок и роботов. Теперь перешел на опционы. Используешь ли ты жесткие правила для открытия позиций или оставляешь место для творчества???
_________________
C искренним уважением majo |
|
| Вернуться к началу |
|
|
fore
Зарегистрирован: 27.02.2010
Сообщения: 93
Откуда: Химки
|
| Добавлено: Вс Авг 01, 2010 10:27 pm Заголовок сообщения: |
|
|
| majo писал(а): |
Очень интересно мне... Ты писал, что начинал с мтсок и роботов. Теперь перешел на опционы. Используешь ли ты жесткие правила для открытия позиций или оставляешь место для творчества??? |
Я стараюсь максимально упрощать свою торговлю. МТС и роботов все таки надо постоянно контролировать - чисто технически даже:работающий комп, работающая связь, работает сам робот, сделал сделку не сделал... Вобщем, мне это сложно. (пока)
Как с опционами:
если я жду движения индекса до 150, то я могу открыть позицию и на 148,5, и на 149, и на 149,5... Уже плюс)) Потом все равно цена откатиться, и в принципе сама точка входа для меня (Данила осудит наверное))) не очень важна. Да и сам рынок может не дать, допустим дождаться 150. Но покупаю и продаю я все равно страйк 150.
Это скорее не творчество, а возможность вариации. И какое-то жесткое правило для входа сложно придумать))) |
|
| Вернуться к началу |
|
|
majo
Наш человек
Зарегистрирован: 19.12.2009
Сообщения: 507
Откуда: Санкт-Петербург
|
| Добавлено: Пн Авг 02, 2010 12:26 am Заголовок сообщения: |
|
|
| fore писал(а): |
| majo писал(а): |
Очень интересно мне... Ты писал, что начинал с мтсок и роботов. Теперь перешел на опционы. Используешь ли ты жесткие правила для открытия позиций или оставляешь место для творчества??? |
Я стараюсь максимально упрощать свою торговлю. МТС и роботов все таки надо постоянно контролировать - чисто технически даже:работающий комп, работающая связь, работает сам робот, сделал сделку не сделал... Вобщем, мне это сложно. (пока)
Как с опционами:
если я жду движения индекса до 150, то я могу открыть позицию и на 148,5, и на 149, и на 149,5... Уже плюс)) Потом все равно цена откатиться, и в принципе сама точка входа для меня (Данила осудит наверное))) не очень важна. Да и сам рынок может не дать, допустим дождаться 150. Но покупаю и продаю я все равно страйк 150.
Это скорее не творчество, а возможность вариации. И какое-то жесткое правило для входа сложно придумать))) |
Думаю рано или поздно все равно придумают алгоритмы и для опционов))) Дайте только срок))) Поэтому пока роботы не пришли на рынок опционов, с него еще можно будет что то отжать))) Но надеюсь, что мой писсимизм не оправдается)))
_________________
C искренним уважением majo |
|
| Вернуться к началу |
|
|
Danila
Site Admin
Зарегистрирован: 24.07.2009
Сообщения: 547
|
| Добавлено: Пн Авг 02, 2010 9:50 am Заголовок сообщения: |
|
|
| fore писал(а): |
Как с опционами:
если я жду движения индекса до 150, то я могу открыть позицию и на 148,5, и на 149, и на 149,5... Уже плюс)) Потом все равно цена откатиться, и в принципе сама точка входа для меня (Данила осудит наверное))) не очень важна. Да и сам рынок может не дать, допустим дождаться 150. Но покупаю и продаю я все равно страйк 150.
Это скорее не творчество, а возможность вариации. И какое-то жесткое правило для входа сложно придумать))) |
Если ты открываешь позицию по волатильности в 148.5 - 149, то ты открываешься на дельте ~0.5, если направленную - то на гамме ~max, так что, несмотря на аргументацию, ты действуешь правильно и с точки зрения теории )) |
|
| Вернуться к началу |
|
|
Danila
Site Admin
Зарегистрирован: 24.07.2009
Сообщения: 547
|
| Добавлено: Пн Авг 02, 2010 9:59 am Заголовок сообщения: |
|
|
| majo писал(а): |
Думаю рано или поздно все равно придумают алгоритмы и для опционов))) Дайте только срок))) Поэтому пока роботы не пришли на рынок опционов, с него еще можно будет что то отжать))) Но надеюсь, что мой писсимизм не оправдается))) |
Роботы уже давно торгуют опционами, но это не значит, что на этом рынке не заработать. Самому надо тоже стремиться применять автоматы, тем более на опционах |
|
| Вернуться к началу |
|
|
|
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
|
|
FAQ
Поиск
Пользователи
Группы
RSS-Подписка на форум
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
